期权作为最重要的金融衍生工具之一，在防范和规避投资风险中起着巨大作用。如何通过合理的数学模型来确定期权的价格是期权研究中的......

针对管理层股票期权定价的有效性问题,在考虑股票收益率的波动特征以及到期目标的股票价格可能发生异常波动的基础上,构建了一个基......

针对Black-Scholes期权定价模型在股票期权定价中的波动率偏度的定价偏差,介绍一种新的改进模型来纠正波动率偏度,这种改进模型是......

假定在股票支付连续红利率的情况下，我们将建立支付连续红利率服从跳过程的股票期权定价模型，并利用鞅论和随机分析的方法给出欧式看......

前些年,有一句很流行的台词:二十一世纪什么最重要——人才。如今随着社会的发展,昔日用于调侃的话已经变成了现实。充满生机的知......

传统股票价格二叉树模型用来表示股票期权价格的变动路线,并进行简单的相关计算.但由于随机因素的存在,我们难以准确地判断其对股......

Monte Carlo仿真是实现金融证券定价及风险评估的主要方法．本文提出在Intranet上利用JAVA简单、快速建立并行Monte Carlo仿真平台的......

随着我国期货市场的不断繁荣,为了规避由于股票价格波动过大导致的风险,研究中以章源钨业为例,运用改进后的B-S—二叉树期权定价模......

股票期权激励在现代企业激励制度中所扮演的角色已经成为了学者和管理者最为关注的问题之一，股票期权的定价研究是最重要的。而目前......

本文在B-S模型和GARCH(1,1)模型下,研究具体的数值算法,说明了波动率的计算方法。通过对长电CWB1(580007)进行实证分析,得到两种模......