马尔可夫机制转换模型相关论文
文章将马尔可夫机制转换模型应用于我国交通运输经济周期识别研究.选取中国运输生产指数(CTSI)作为基准指标,筛选宏观及产业关联指......
期刊
文章采用马尔可夫机制自回归转换模型对中美两国1978-2018年经济周期的阶段进行划分,通过简单相关系数以及C-M扩展指数,从扩张阶段......
运用马尔可夫机制转换模型和2000年1季度-2015年2季度中国人民银行储户问卷调查的季度数据,对我国通货膨胀预期陷阱进行了实证分析......
合理测定通货膨胀预期的不确定性以及正确识别其来源,对于政府有效进行通胀预期管理具有重要的启示意义。首次应用具有马尔可夫机......
2003年之后,国际石油价格一路攀升,石油市场复杂多变,特别是在2007-2008年的世界金融危机期间,国际石油价格经历了过山车一般的暴......
如果观察时间序列足够长的时间,则可以看到通常存在一些时间段,其时间序列行为与前期相比有很大的变化,而这种显著的变化可视为时......
学位
通货膨胀不确定性造成整个经济系统信号的紊乱,降低资源配置效率,从而加剧宏观经济波动,进一步成为通货膨胀或者通货紧缩新的诱因,......
本文构建了符合人民币外汇市场微观结构的噪声交易模型,并利用马尔可夫机制转换模型对其进行估计,同时采用自2014年3月扩大汇率浮......
针对汇率预期变化的非线性特征,应用三状态马尔可夫机制转换模型(MS),通过对美国次贷危机以来3月期和1年期人民币无本金交割远期汇......
自2008年美国次贷危机爆发演变成整个金融危机后,公司债券资产价值大幅下跌,信用利差大幅波动,违约风险加剧,流动性风险日益凸显,......
学位
本文从经济周期概念和特征入手,回顾和评述了国内外经济周期拐点识别的研究成果,重点比较了NBER方法、BB方法、马尔可夫机制转换模......
期刊
信用利差是信用债券收益率超过无风险收益率的部分,是投资者承担企业违约风险而要求的超额收益率。可是现有研究表明信用风险因素......
学位
提出了一种新的马尔可夫机制转换EGARCH模型,假定收益残差序列可以服从高斯分布、t-分布或广义误差分布,并允许非高斯分布中自由度......
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