近年，随着利率管制的逐渐放宽，我国利率市场化的进程正逐年加快。银行作为经营货币资金的企业，其经营状况与利率市场化进程息息相关。为分析利率市场化对银行的影响，探讨银行应采取的对策，本文从国有银行省级分行角度出发，简述了利率市场化对商业银行的机遇和挑战，分析了国有银行省级分行利率风险的表现和利率风险管理中存在的问题，提出了国有银行省级分行加强利率风险管理的近期和中长期策略。 前言，简要回顾了我国近年利率改革的进程，通过对内外部形势的分析，得出了利率市场化进程将进一步加快的结论，并初步预测了我国后一段时期利率市场化改革的进度。 第一章，主要分析了利率市场化对银行的机遇和挑战。从长远看，利率市场化对银行主要有三大机遇：一是有利于增强定价能力和竞争能力；二是有利于增加主动匹配资产与负债的手段；三是有利于开展产品创新。同时，利率市场化对我国银行又是一次严峻的挑战，主要体现在以下方面：一是利差空间将进一步缩小；二是市场竞争将进一步扩展和升级；三是经营风险将明显加大，特别是利率风险将日益突出，这也是挑战的集中体现。通过分析说明，近期内利率市场化对银行的挑战大于机遇。 第二章，主要探讨了国有银行省级分行利率风险管理存在的问题。首先，简析了银行利率风险的七种表现形式：成熟期不匹配风险、收益曲线风险、基本点风险、隐性信用风险、期限选择权风险、操作风险、派生性风险，并且结合国有银行的实际进行了分析。然后，分析了国有银行省级分行利率风险管理机制存在的问题，主要体现为几个“缺乏”：一是缺乏市场化的利率风险管理理念，二是缺乏科学合理的利率决策机制；三是缺乏利率风险预警系统；四是缺乏完备的资金要素定价机制；五是缺乏有效的风险控制和风险规避机制；六是缺乏有效的激励约束机制；七是缺乏利率风险管理专业技术人才。 第三章主要探讨国有银行省级分行利率风险管理的近期策略——建立贷款定价机制。首先，使用供需曲线简述了贷款定价的基本理论，并分析了影响贷款定价的基本要素。然后，结合省级分行的实际，分两种情况探讨了现有条件下贷款定价的方法。一是适于单一贡献客户的成本收益法，提出了一个基本公式：贷款目标利率=贷款资金成本及应摊税费*(1+贷款风险溢价率)+目标利润率。其中，对贷款风险溢价率进行了重点探讨，由于目前省级分行的贷款违约概率和违约损失率等关键指标还难以科学测定，因此本文提出了在评估贷款风险区间的基础上估算风险溢价率的方法。二是适于全面贡献客户的综合贡献度法，提出了通过综合测算其存、贷款和中间业务贡献三方面的收益来确定贷款定价的方法。 第四章，主要探讨国有银行省级分行加强利率风险管理的中长期策略——建立利率风险管理体系，这也是应对利率市场化的根本出路。应采取以下措施：一是完善利率风险管理机构职能和职责分工；二是建立科学的利率风险管理流程和管理模式；三是建立全面的产品定价机制；四是以大力发展中间业务为突破口强化规避利率风险的长效机制；五是加快利率风险管理信息系统建设；六是加快利率风险管理人才培养。