【摘 要】
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风险理论是当前精算界和数学界研究的热门课题.最初主要借助随机过程理论来构造保险经营中的余额过程,并研究其破产概率、调节系数等问题.随着保险公司经营规模的日益扩大,险
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风险理论是当前精算界和数学界研究的热门课题.最初主要借助随机过程理论来构造保险经营中的余额过程,并研究其破产概率、调节系数等问题.随着保险公司经营规模的日益扩大,险种的多元化及新险种的不断开发,单一险种的风险模型有其局限性.该文建立了多险种风险模型.该文主要研究了两险种风险模型.第一章绪论部分对风险理论及其发展作了回顾,说明将经典风险模型推广到多险种风险模型的意义所在,并介绍了两种典型的处理方法和获得的主要结果;第二章是主体部分,详细探讨了两险种风险模型生存概率的估计及计算,并得到了保险公司最大损失的一阶、二阶矩和破产前最大余额分布,同时也简略讨论了多险种风险模型;第三章对全文作了回顾,提出下一步要做的工作.
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