【摘 要】
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为了应对2008年金融危机爆发后复杂的金融、经济形势,我国开始使用宏观审慎政策对金融业进行监管,以防范和化解系统性金融风险。自2016年中国人民银行发布宏观审慎评估体系（MPA）以来,宏观审慎政策有效性的衡量受到了越来越多的关注。本文以银行业为研究对象,选取了16家上市银行2010-2019年的数据,使用Co Va R方法测算了样本银行的系统性金融风险。然后根据MPA的相关指标编制宏观审慎政策的指
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为了应对2008年金融危机爆发后复杂的金融、经济形势,我国开始使用宏观审慎政策对金融业进行监管,以防范和化解系统性金融风险。自2016年中国人民银行发布宏观审慎评估体系（MPA）以来,宏观审慎政策有效性的衡量受到了越来越多的关注。本文以银行业为研究对象,选取了16家上市银行2010-2019年的数据,使用Co Va R方法测算了样本银行的系统性金融风险。然后根据MPA的相关指标编制宏观审慎政策的指数作为代理变量,构建系统GMM模型,对我国宏观审慎政策调控银行业系统性金融风险的有效性开展了实证研究。并对样本银行按照系统重要性进行分类,开展异质性研究。实证结果显示:第一,我国银行业的系统性风险呈波动变化趋势,风险水平的变动受到整体经济环境的影响,系统重要性银行的风险水平和风险溢出都比较高,同时,股份制银行和城市商业银行的风险溢出也不容忽视。第二,随着我国的宏观审慎政策的不断深入,银行业的系统性金融风险显著降低。在不同维度的宏观审慎政策工具中,资产类宏观审慎政策和流动类宏观审慎政策的调控效果更显著。第三,对于系统重要性银行来说,宏观审慎政策降低其系统性风险的能力相对更强,最后,根据研究结果和我国金融业的发展形势,本文提出了相应的政策建议,以期监管部门能够不断完善我国的宏观审慎政策,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。
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