熵损失函数下的零截尾泊松分布的Bayes估计

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零截尾泊松分布被David和Johnson(1952)首次提出,引起了众多学者的关注和重视,并且在医学和生物科学等领域得到广泛的应用.该分布能够很好的拟合样本中计数取值至少为一次的计数数据.很多学者讨论了零截尾泊松分布的参数估计和性质及零截尾泊松回归模型的应用,但在不同损失函数下对零截尾泊松分布参数的Bayes估计研究则比较少见.本文在研究零截尾泊松分布参数估计的问题上,首先推导出了以Gamma分布为先验分布时,熵损失函数下的零截尾泊松分布参数的Bayes估计,并探讨了其容许性的问题.其次通过Monte Carlo数值模拟方法,将其与极大似然估计和在平方损失下的零截尾泊松分布的Bayes估计进行比较,得出在熵损失函数下参数估计的效果较好,且精度较高的结论.
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