带约束注资的经典模型的最优分红

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本文讨论了带约束注资的经典风险模型的最优分红问题。当盈余过程小于-z*术时,不再注资,公司破产。目标是最大化破产前的累积折现分红与累积折现注资的差,我们运用随机控制解决了该问题,并考虑了两种情况:分红率由一上界控制及无约束分红的情况,通过HJB方程在两种情况下得到最优策略,并在理赔服从指数分布时给出值函数V(x)的表达式和最优分红界满足的方程。  
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