【摘 要】
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首先将欧式看涨幂期权定价公式展成Taylor级数,得到幂期权的近似无偏估计.然后通过蒙特卡罗方法进行实验,从幂期权近似估计的分布中推出隐含标准差的分布特征.并改变期权中幂
【机 构】
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北京航空航天大学理学院,北京航空航天大学理学院 北京100083,北京100083
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首先将欧式看涨幂期权定价公式展成Taylor级数,得到幂期权的近似无偏估计.然后通过蒙特卡罗方法进行实验,从幂期权近似估计的分布中推出隐含标准差的分布特征.并改变期权中幂的值或执行价格的值,得到隐含标准差的期望和方差等统计特征.
First, the formula of the pricing power of the European call-like options is expanded to the Taylor series, and an approximate unbiased estimate of the power option is obtained. Then the Monte Carlo method is used to test the distribution of the implied standard deviation Change the value of the power in the option or the value of the execution price to obtain the statistical characteristics such as the expectation and variance of the implied standard deviation.
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