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讨论了常利率离散时间更新风险模型，证明了Tk时刻的盈余变量U（k）（k≥0）为齐次马尔可夫链，给出转移概率Q（x，B），得出了破产概率的展式和生存概率所满足的积分方程，并利用鞅的方法得到了最终破产概率的上界估计．
常利率离散时间更新风险模型的破产概率
【摘 要】
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讨论了常利率离散时间更新风险模型，证明了Tk时刻的盈余变量U（k）（k≥0）为齐次马尔可夫链，给出转移概率Q（x，B），得出了破产概率的展式和生存概率所满足的积分方程，并利用鞅的方法得到了最
【机 构】
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兰州理工大学理学院
【出 处】
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甘肃科学学报
【发表日期】
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2009年2期
【基金项目】
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甘肃省教育厅硕士点基金项目,兰州理工大学优秀青年科研基金项目
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