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考虑了预期收益率为模糊数的投资组合选择问题,利用模糊约束简化方差约束,建立了投资组合选择的模糊线性规划模型,然后利用模糊数学知识把模糊线性规划问题转化为多目标线性规划问题,并且设计了模糊算法对其求解,最后通过一个数值算例检验所提模型的可行性,并且对模糊数模型与清晰数模型进行了比较。
带有模糊收益率的投资组合选择模型
【摘 要】
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考虑了预期收益率为模糊数的投资组合选择问题,利用模糊约束简化方差约束,建立了投资组合选择的模糊线性规划模型,然后利用模糊数学知识把模糊线性规划问题转化为多目标线性
【机 构】
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湖南大学工商管理学院,湖南人文科技学院数学系,中国科学院数学与系统科学研究院,
【出 处】
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系统工程理论与实践
【发表日期】
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2009年07期
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