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对于美式期权定价满足的Black-Scholes方程的自由边界问题,在本文中证明当交割日期T→+∞时,美式期权的价格在C1+β空间收敛到永久美式期权的价格.
美式期权价格的渐近性质
【摘 要】
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对于美式期权定价满足的Black-Scholes方程的自由边界问题,在本文中证明当交割日期T→+∞时,美式期权的价格在C1+β空间收敛到永久美式期权的价格.
【机 构】
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华南师范大学数学系
【出 处】
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数学研究
【发表日期】
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2005年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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