【摘 要】
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采用TENET方法,构建全球股票市场非线性风险溢出网络,有效测度了全球股票市场系统性风险,并考察其非线性演变特征。研究发现:第一,全球股票市场系统性风险总溢出水平具有典型
【基金项目】
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国家社会科学基金重大项目“经济发展新常态下中国金融开放、金融安全与全球金融风险研究”(17ZDA037);教育部创新团队发展计划滚动支持项目“经济转型期稳定物价的货币政策”(IRT_17R52);江苏省“333工程”科研资助项目“宏观审慎评估体系框架下我国系统性金融风险的测度、预警及防范研究”(BRA2019067)
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采用TENET方法,构建全球股票市场非线性风险溢出网络,有效测度了全球股票市场系统性风险,并考察其非线性演变特征。研究发现:第一,全球股票市场系统性风险总溢出水平具有典型的周期性和"事件驱动"特征,同时尾部风险事件是全球股市系统性风险溢出的催化剂,并且风险溢出存在明显的非对称性。第二,静态网络显示,"同组织"和"同区域"溢出是当前全球股票市场风险溢出的主要结构特征;动态网络显示,随着全球经济形势的变化,股票市场系统性风险溢出网络结构具有时变性。第
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