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讨论了一种新型期权--关卡期权的定价问题.一般关于关卡期权的讨论往往只涉及比较简单的情况,即期权障碍是恒定不变的,但实际上期权障碍是会随时间而变化的,文中在关卡期权的关卡值关于时间依赖的假设下,借助倒向随机微分方程方法和等价鞅方法,推导出一种欧式下降敲出看涨关卡期权的定价公式.
时间依赖的关卡期权定价
【摘 要】
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讨论了一种新型期权--关卡期权的定价问题.一般关于关卡期权的讨论往往只涉及比较简单的情况,即期权障碍是恒定不变的,但实际上期权障碍是会随时间而变化的,文中在关卡期权的
【机 构】
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华南理工大学数学科学学院
【出 处】
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华南理工大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2005年5期
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