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从随机游走模型建立了布朗运动,给出了布朗运动模拟方法与程序,并分别运用矩母函数及Ito公式计算了布朗运动的矩,最后模拟了欧式看涨期权的价格,与理论价格非常接近。
布朗运动的随机游走模型及其应用、仿真
【摘 要】
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从随机游走模型建立了布朗运动,给出了布朗运动模拟方法与程序,并分别运用矩母函数及Ito公式计算了布朗运动的矩,最后模拟了欧式看涨期权的价格,与理论价格非常接近。
【机 构】
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天水师范学院数学与统计学院
【出 处】
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天水师范学院学报
【发表日期】
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2017年5期
【基金项目】
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天水师范学院中青年教师科研资助项目(TSA1506)阶段性成果
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