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利用线性规划证明了停止损失再保险的最优性,在保费收取次数为负二项随机过程下,研究保险公司利用停止损失再保险最小化其破产概率的问题,用鞅方法得到破产概率的解析表达式及上界.
停止损失再保险与风险模型的有限时间破产概率
【摘 要】
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利用线性规划证明了停止损失再保险的最优性,在保费收取次数为负二项随机过程下,研究保险公司利用停止损失再保险最小化其破产概率的问题,用鞅方法得到破产概率的解析表达式
【机 构】
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天水师范学院数学与统计学院,郑州大学数学系
【出 处】
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江西师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2013年2期
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