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论文首先通过设置不同的长记忆性参数d,基于ARFIMA模型模拟生成了一系列长记忆性时间序列,然后分别用R/S、DFA和DMA三种非参数方法估算长记忆性参数,并对估计结果进行了比较分析。计算结果表明,对于纯长记忆性时间序列,与R/S和DFA方法相比,DMA方法估计结果更加精确,但没有显著性差异。
基于ARFIMA模型的长记忆性参数度量方法比较研究
【摘 要】
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论文首先通过设置不同的长记忆性参数d,基于ARFIMA模型模拟生成了一系列长记忆性时间序列,然后分别用R/S、DFA和DMA三种非参数方法估算长记忆性参数,并对估计结果进行了比较
【机 构】
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东莞职业技术学院,东莞理工学院城市学院
【出 处】
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中小企业管理与科技
【发表日期】
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2020年30期
【基金项目】
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2020年广东省财政厅财政科研课题第一批(Z202051),2019年东莞职业技术学院校级基金项目(2019a20)
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