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[期刊论文] 作者：金治明,
来源：国防科技大学学报 年份：2000
证明了跳测度ｖ的Ｄｏｏｂ－Ｍｅｙｅｒ分解ｖ＝ｎ＋ｍ＋π中，π即为跳测度的可料对偶投影，也是ｖ－π的鞅特征。...
[期刊论文] 作者：金治明,
来源：国防科技大学学报 年份：1998
本文在Ｒｏｂｉｎｓｏｎ－Ｌｕｘｅｍｂｅｒｇ框架下重建了由Ｎｅｌｓｏｎ所创立的近初等过程论，更有意义的是我们由近初等过程可代回原来的标准过程，为在此框架下运用近初等过程论做随机分析打下了基础。......
[期刊论文] 作者：金治明,
来源：国防科技大学学报 年份：2003
给出了股票价格的Black-Scholes模型中股票期望收益率μ及波动率σ2的估计,并证明了这种估计的良好性质.给出异常市场判别准则,提出第一、第二警戒值的计算公式....
[期刊论文] 作者：金治明,
来源：国防科技大学学报 年份：1990
设（Xn,Fn）1∞是适应的报酬序列,（γn）是相应的snell 包,（An）是（γn）的Doob-Meyer 分解中零初值的可...
[期刊论文] 作者：金治明,
来源：国防科技大学学报 年份：1994
本文概述了非标准分析发展的简史，介绍了超实数系，导数的非标准表示，并举例说明了数学命题的非标准证明比标准证明更为简洁，直观。文章的后一部分介绍了ｌｏｅｂ概率空间以及概率积分的＊有......
[期刊论文] 作者：金治明,
来源：高校应用数学学报：A辑 年份：1992
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[期刊论文] 作者：金治明,
来源：经济数学 年份：2003
该文给出了无限期美式期权的定价公式以及最优实施期....
[期刊论文] 作者：金治明,
来源：曲阜师范大学学报：自然科学版 年份：1995
评“非标准分析概论”一书金治明（国防科技大学七系，４１００７３，湖南省长沙市）有幸读到由科学出版社于１９９５年７月出版的孙广润同志的著作“非标准分析概论”（以下简称“概论”）的样书，写一简短的评论......
[期刊论文] 作者：金治明,
来源：高等教育研究（长沙） 年份：1998
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[期刊论文] 作者：金治明,
来源：高等教育研究（长沙） 年份：1995
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[期刊论文] 作者：金治明,李晓杰,
来源：国防科技大学学报 年份：1992
可招回秘书问题已由Yang,Petrucceol,Choe及Bal研究过。本文将这个问题纳入Snell框架,用相对最好者的位置函数Wn代替通常的相对名次,我们得到了各种招回概率下的最优停止规则...
[期刊论文] 作者：李霞, 金治明,,
来源：经济数学 年份：2004
障碍期权是与路径相关的期权 ,因而它的定价计算是非常复杂的 .本文利用反射原理对障碍期权的定价问题进行了简化 ,从而最终给出障碍期权的定价公式 .而文中多次运用 Girsano...
[期刊论文] 作者：金治明, 段小龙,,
来源：国防科技大学学报 年份：1999
本文从东南亚金融危机出发，介绍了金融工程与金融数学的基本内容，特别介绍了获得１９９７年诺贝尔经济学奖的Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ工作，提出对开展金融数学研究的见解。......
[期刊论文] 作者：刘旭,金治明,,
来源：经济数学 年份：2007
本文在鞅变换的框架在下改进了Jacod引理并证明了其逆命题,考察了离散鞅的可料表示性的本质,从而引出最小可料表示性的概念,并给出其在金融数学完备市场理论中的一个应用....
[期刊论文] 作者：李霞, 金治明,,
来源：湘潭师范学院学报(自然科学版) 年份：2004
随着金融市场的不断完善和发展 ,障碍期权的发展有了更大的空间 ,从而衍生出其它形式的障碍期权。利用反射原理 ,多维Girsanov定理和等价鞅测度 ,给出了四种衍生障碍期权的定...
[期刊论文] 作者：张娟,金治明,,
来源：经济数学 年份：2006
本文在随机利率的基础上，考虑股票价格过程和利率过程分别为扩散过程和Ito过程，并且在相关的假设下，运用鞅方法推导出欧式期权价值过程所满足的微分方程；以及利率满足一种特殊方......
[期刊论文] 作者：朱文华,金治明,,
来源：数学理论与应用 年份：2006
本文考虑离散时间金融市场模型中由效用函数U（x）所产生的报酬序列（U（Sn）/（1＋r）^n）的最优停止问题．其中U（x）是由股票价格产生的效用．...
[期刊论文] 作者：王磊,金治明,,
来源：模糊系统与数学 年份：2010
考虑不完备证券市场中博弈未定权益（GCC）的保值问题，通过Kramkov关于上鞅的可选分解定理给出未定权益的上保值价格和下保值价格。指出关于买卖双方都存在着一个最优保值策略。给......
[期刊论文] 作者：王磊,金治明,
来源：数学理论与应用 年份：2009
博弈期权是由Kifer引进的，本质上是美式期权的一种，它使买卖双方都有权在到期日前的任何时刻中止合约来维护自己的权益。在股票波动率非常数时，对一类特殊类型的博弈期权进行了......
[期刊论文] 作者：王磊,金治明,,
来源：湖南师范大学自然科学学报 年份：2009
博弈期权是由Kifer在2000年引进的，本质上是美式期权的一种，它使买卖双方都有权在到期日前的任何时刻中止合约来维护自己的权益．在股票波动率非常数时，对一类特殊类型的博弈期权......
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