Creditmetrics模型相关论文
信用风险自资本市场成立以来,一直是市场上的主要风险之一。我国自发展市场经济以来,尤其是股票和债券市场在经过几十年的发展之后......
城投债券自诞生以来,其募集资金主要用于城市基础设施建设和公共配套服务设施建设,为推进我国的城市化进程和促进经济增长等方面发......
通过对CreditMetrics模型在我国商业银行贷款信用风险度量中的应用分析,探讨商业银行在贷款信用风险度量中存在的问题,并提出了Cre......
本文根据VaR风险度量的原理,借鉴J.P.摩根的信用计量CreditMetrics模型中信用等级转移的思想,构建了应收账款回收期内受信企业信用......
Mortgage-Backed Security,即MBS,被称为住房抵押贷款证券化.本文采用了目前应用最广泛也最成熟的静态分析方法——CreditMetrics......
一年多前,我国股市一片走红,国民经济以两位数字增长,房地产价格居高不下,真正的危急正悄然而至。由次贷危急引发的全球性金融危机......
近十年来各国商业银行对信贷风险越来越重视,信贷组合管理已成为国内外的研究热点.该文分析了两种国外发展成熟的信贷组合管理模型......
在银行业中制定资本监管的理由有两点,一是金融市场中的信息不对称,二是系统风险.该文论述了资本充足监管的理由和资本要求在减轻......
信用风险是目前我国商业银行风险管理最主要的任务和难题,随着我国利率管制的放松,银行规模和业务的不断扩张,银行间竞争将加剧,将......
贷款业务是我国商业银行的核心业务和最重要的利润来源。随着我国金融体系改革深化和金融体系不确定性增加，商业银行必须提高贷款定......
在我国加入WTO金融业对外开放的大前提下,我国商业银行必然会参与世界范围的竞争.加强商业银行信用风险管理与控制,己逐步成为商业......
目前，我国商业银行的利润主要来自于存贷款利差，信贷风险是银行面临的最主要的金融风险，而我国商业银行信贷风险防范与管理手段却比较......
一、商业银行现代信用风险度量方法rn近二十年来,由于商业银行贷款利润持续下降和表外业务风险不断加大,促使银行采用更经济的方法......
信用风险是贷款和债券投资面临的主要风险,而CreditMetrics模型以其擅长计量非交易性资产的信用风险而著称,因此本文采用CreditMet......
2008年十七届三中全会提出要建立现代农村金融体系,其中定量判断农户信贷风险成为必要的基础性研究。在分析样本机构信贷结构的基......
介绍了现代信用风险度量模型，指出，与国外银行相比，中国银行业风险管理在外部环境和内部管理等方面都存在着较大的差距，风险管理方法中......
近年来，我国主要商业银行取得了不良贷款余额和不良贷款率“双降’的风险管理业绩，但较之国际银行业而言，我国商业银行的管理和控制还......
在发达债券市场，债券保险是一种为发行者提供增信服务和为投资者提供风险保障的重要工具。债券保险产品创新的核心是费率的厘定。借......
摘要:CreditMetrics模型(信用计量模型)是J.P.摩根在1997年推出的用于量化信用风险的风险管理产品。试从细分信用等级方面(在单一......
对于商业银行信用风险的评估是其信用风险管理的一个重要的环节.本文主要针对自30年代以来信用风险评估的主要方法进行综述,这其中......
本文首先从工程学的角度，简要分析了金融工程的原理及其应用。然后基于新巴塞尔协议，阐述了信用风险量化的基础概念：VaR（ValueatRisk），并......
信用风险是银行所面临的主要风险之一，但我国银行对信用风险的管理仍然主要是以定性分析为主。通过CreditMetrics模型首先计算得出......
本文主要对现代信用度量的三个模型:KMV模型、CreditMetrics模型和CreditRisk+模型给出介绍,并且分析模型的相同及其不同点。......
文章对贷款项目的风险特征、来源和起因进行深度分析,建立了评估指标体系以及风险评级标准,为降低房产开发项目的贷款风险提供更科......
20世纪90年代初，J．P．Morgan公司与美洲银行、KMV公司、瑞士银行公司、瑞士联合银行等联合开发了一种用于对非交易性金融工具进行信用......
目前，我国的上市公司信用风险管理还相对薄弱，相关理论和实践还比较缺乏，基本上是引进和借鉴国外较为成熟的信用评估理论和方法，如KMV......
一、导言目前在国际银行界流行的用VaR值度量信用风险的模型主要有:Credit-Metrics模型、KMV模型、麦肯锡的CreditPortfolioView模......
长期以来,信用风险就是银行业,乃至整个金融业最主要的风险形式。在我国现行金融体系下,由于我国证券市场和证券公司的发展起步较......
信用风险是商业银行在经营活动过程中面临的主要风险之一，加强信用风险管理对商业银行十分重要。随着中国金融业的全面对外开放以及......
随着2007年修订的《公司法》和《证券法》对公司债券的规范,我国债券市场开始正式发行公司债券。短短四年间,我国公司债券发展十分......
新增风险资本(IRC)代表了对资本计划期为一年,置信区间为99.9%的非证券化信用产品的违约和迁移风险的估计,并同时考虑了个别头寸和......
金融创新正如火如荼地改变着人们的投资、融资方式。随着互联网金融时代的到来,传统的金融模式逐渐被打破。P2P网贷自从传入中国之......
KMV模型是对传统信用风险度量方法的一次重大革命,其是在现代期权定价理论上建立起来的违约预测模型,因而有许多优点。KMV模型是现......
CreditMetrics作为计算资产组合信用风险的模型,是一个联系信用和证券市场的简单、动态的架构。本文从此模型出发,分别讨论了单个......
自2014年我国第一起债券违约事件“11超日债”发生后,近几年,债券违约情况层出不穷,违约的数量和违约所涉及的金额也逐渐增加。从......
近期全球金融市场呈现出前所未有的波动性和脆弱性,各国金融监管当局和金融机构都在不断强化和完善对风险的管理。基于CreditMetri......
建立农村供应链金融是解决农村中小企业融资难的有效途径,农村供应链金融的发展将银行与农村企业结合起来,以农村企业为核心,将单......
Cred itM etrics模型是近年来国际金融领域信用风险管理方面的重要模型之一,它标志着风险管理在精确性及主动性方面取得了巨大进步......
本文简要介绍CreditMetrics模型,引入运用CreditMetrics模型评估贷款信用等级的具体方法步骤,并详细说明各步骤的实现方法及需要注......
CreditMetrics模型是量化信用风险的管理模型,信用矩阵转移概率的确定是该模型的核心问题之一.该文提出一种信用矩阵转移概率的估......
随着金融全球化和金融一体化的进一步发展,以及不同范围的金融危机的频繁发生,如何对商业银行的信用风险进行科学而准确的度量,显......
学位
上世纪七十年代由于金融自由化发展和金融管制放松,使各金融机构的业务迅速发展,趋利性的金融衍生产品迅速出现。金融业的相关风险......
随着金融全球化的发展和金融市场的剧烈波动,信用风险变得越来越突出和严重,各国商业银行和投资者都面临着前所未有的信用风险。国......
信用风险管理是商业银行资产管理中最重要的内容之一,也是商业银行能否持续发展的重要保障。随着金融业的发展和金融体系的不断完......
信用风险是商业银行所面临的主要风险之一，对信用风险的准确度量在微观上有利于商业银行的经营安全，宏观上有利于整个金融体系的稳定......
信用风险管理历来是商业银行经营管理的重中之重。当今国际先进银行的信用风险管理已从过去以定性分析为主的模式演进到以数学建模......
现代商业银行的核心竞争力就是风险管理。信用风险贯穿于商业银行经营的全过程,是商业银行面临的主要风险之一。信用风险巨大的商......
随着市场竞争日趋激烈,金融风险管理显得越来越重要。文章首先论述CreditMetrics模型的建模逻辑过程及其特点;基于风险价值(var)概......
随着我国金融业的不断开放,如何构建起有效的企业贷款信用风险管理体系、降低不良贷款率,对国内商业银行来说已显得日益迫切。文章......
信用风险贯穿于商业银行经营的全过程,是商业银行面临的主要风险之一。信用风险巨大的商业银行不仅其自身的经营安全受到巨大威胁,......
