FIEGARCH模型相关论文
本文通过对国内外七家交易所主要指数的数据，采用修正R/S分析、GHP检验和FIEGARCH模型实证研究发现，除了日本东京股市外，其余六家股市......
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文章采用KPSS-ADF联合检验、R/S分析以及修正的R/S分析检验上证50ETF股指期货收益率及波动性的长记忆性,对存在长记忆性的变量序列......
金属期货市场是一个典型的非线性动力系统。本文运用R/S分析法、FIEGARCH模型对中国铜、铝期货市场波动的非线性特征和长期记忆性......
面对黄金市场持续低迷的现状，全面分析我国黄金市场波动特性具有必要性和现实性。金融资产收益率序列具有明显的尖峰厚尾和非对称性......
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分析了从1997年1月2日到2007年4月30日的上证指数周收益率的波动，用AR模型消除短期记忆后，提出了一种新的方法，间接估计FIEGARCH模型......
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随着2008年金融危机渐渐褪去,全球经济开始缓慢复苏,市场对于有色金属的需求量日益增加,客观上造成了期货价格的持续走高。中国是......
文章利用FIEGARCH模型实证分析了上海期货交易所铜、铝、天胶和燃料油四个期货品种的成交量和持仓量与价格波动的关系。结论显示,......
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