Var方法相关论文
近年来,我国金融市场化进程不断加快,金融市场动荡不安,股市方面表现尤甚,使得人们对风险预测的需求也愈来愈高,因此选择精准的风......
随着经济的快速发展,商业地产取得了巨大进步,一线二线的商业地产已经饱和,三线四线的商业地产潜力巨大,新一轮商业地产的热潮开始......
中国加入世贸组织后,逐渐开放国内市场,同时越来越多的国内企业积极参与国际竞争以获得更大的市场。然而,大量的例子表明,我国外贸......
我国的市场经济体制给我国的经济发展提供了非常良好的机遇,各类创新机制得到空前的激发,而与此同时,我国的金融市场所面临的风险......
中国加入世贸组织后,逐渐开放国内市场,同时越来越多的国内企业积极参与国际竞争以获得更大的市场。然而,大量的例子表明,我国外贸......
2019年6月13日,科创板正式成立。2019年7月22日,科创板鸣锣开市。科创板市场的成立,既是机遇,也是挑战。对于那些处于初创期的具有......
1992年,宝安转债的发行标志着我国可转债市场的开启,宝安集团在1992年发行了我国第一只可转债—宝安转债,这对于我国可转债市场具......
中国股票市场在经历了二十多年的进步和发展，取得了举世瞩目的成就，但随着市场规模的不断扩大、交易品种的不断增多、参与人数的不断......
选取中国水泥产业的龙头企业安徽海螺水泥股份有限公司2019年1月2日至2019年12月31日期间244个交易日的股票收盘价作为样本,分别使......
随着我国经济全球化和金融一体化的步伐逐渐加快、现代金融理论和信息技术不断完善、金融创新层出不穷、全球金融市场迅猛发展，金融......
论文的主要研究工作如下:(1)分析在不确定状态下投资者的决策行为与风险度量特征,给出了风险投资者期望效用与投资风险间的数量关......
该文简单介绍了金融市场风险管理的基本概念和金融市场风险管理的基本过程,对VaR模型产生的背景、计算原理、优缺点以及该模型在中......
20世纪70年代以来，全球金融系统发生巨大变化，金融市场风险不断上升。2001年我国正式加入WTO以后，在经济全球化和金融一体化的趋势下，......
自2001年第一只开放式基金在我国成立以来，开放式基金如雨后春笋，在我国迅速发展起来，成为我国金融机构中重要的投资工具之一。但在我......
该文共分五个部分:第一章为引言,主要介绍中国证券B股市场发展的历史和研究意义以及相关文献和模型.第二章主要通过对不同的历史发......
该文主要提供并完成了两个方面的工作,即:第一,银行信贷风险状态的识别与控制模型问题.以银行信贷业务的对象的经营状态为变量,反......
随着中国债券市场的发展以及利率市场化的改革,对国债利率期限结构的研究显得更具有现实意义.该文充分回顾了传统的利率期限结构理......
21世纪初，风险投资在全球范围内的发展，使风险投资成为近年来学术界研究的重要课题。从1997年下半年开始，我国掀起了一股风险投资热。......
股指期货从诞生之日起,至今已经有三十年。它在活跃金融市场、风险对冲、价格发现上起到了很好的作用。世界各国纷纷建立股指期货......
本文介绍了再保险的定义,常见的再保险保费原理及常用的几种风险度量方法.在此基础上选定典型的停止-损失再保险作为研究对象.基于......
本文运用国际上流行的风险度量方法:VaR方法和CVaR方法，以方差原理计算再保费，推导验证成数再保险的最优自留比例。得到在给定风险承......
金融在现代经济中扮演着重要的角色。近几十年经过学者们大量的实证研究,金融发展能够促进经济增长的观点已经得到了普遍的认可,但......
我国经济目前过度依赖间接融资,而直接融资发展较慢,比重有进一步下降的趋势,这种融资结构极不利于我国金融风险的分散,有着天生的......
股指期货是在80年代金融创新的背景下产生并发展起来的。在20多年里，全世界对股指期货的需求不断增加，使得股指期货交易得到了飞速的......
本文围绕我国商业银行在利率风险管理中存在的若干问题进行研究，探索提高我国商业银行利率风险管理水平，优化我国商业银行利率风险......
现代证券投资组合理论是以经典的 Markowitz 证券投资组合理论为基石的。该理论在实际应用中还存在着诸多缺陷，这些缺陷促使学者们......
开放式基金是国际上证券投资基金的主流品种，我国的开放式基金从2001年诞生至今仅有不足5年的时间，但是凭借自身的优势得到了迅猛的......
传统的Markowitz投资组合理论对风险收益的分析衡量，采用了均值一方差分析模型，模型结构简单，在一定程度上说明了投资者如何对风险一......
随着国际金融市场的自由化和一体化，市场因子的波动性和联动性越来越强，衍生工具的应用也日渐广泛。20世纪90年代以来，国外金融危机频......
八十年代以来，国际金融市场经历了前所未有的迅猛发展，金融活动不断地以超出人们想象的方式影响着人类的整个经济生活。面对金融的自......
2005年以来，随着权证在国内股权分置改革中被上市公司的非流通股东运用而逐渐为市场所熟悉，发展权证市场已成为大势所趋，而监管层的监......
2001年底，随着中国正式加入世界贸易组织，金融全球化和市场一体化的脚步必将逐渐加快，中国金融市场也必将面临更加剧烈的波动。加强金......
期货市场作为中国市场经济的重要组成部分，在中国经济的发展中发挥着重要的作用。中国的期货市场从1990年发展到2006年，期货独特的价......
结构性理财产品是指将固定收益证券的特征与衍生产品特征相结合的一类新型金融产品。由于其拥有针对不同风险偏好的投资者提供不同......
随着证券市场风险的不断加剧,风险管理对于股票型基金显得尤为重要。银河证券基金研究中心统计数据显示,2009年基金业绩分化空前,......
石油是重要的资源,石油期货是在两次石油危机的背景下应运而生的产物,在价格发现、风险规避方面有很重要的作用。然而,我国作为石......
纵观20世纪90年度以来金融发展历程,我们不难发现全球金融发展创新不断,但对于金融风险的控制却相对滞后,这造成了一系列负面的金......
存款保险定价是存款保险制度设计的核心内容，其目的是确定合理的存款保险费率，降低参保存款机构的道德风险和逆向选择问题，有效发挥存......
阳光私募基金是中国环境下的特殊产物,由于民间私募基金没有明确的法律地位,保障和监管的缺失使得民间私募基金的发展遇到瓶颈,私......
货币政策中介目标因其在货币政策中的重要地位而备受关注，各国国情不同，中介指标各异。近年来，随着金融市场、产品、机构、管理、科技......
我国资本市场正在快速发展，机构投资者数量不断增多，金融期货产品的推出迫在眉睫。中国金融期货交易所首推的金融期货产品已经确定为......
以美国“次贷危机”为发端的金融危机愈演愈烈，从而引发了2008年的全球金融危机。这次金融危机对世界各国的金融业都造成了极大地破......
文章从风险评估的角度探讨了企业内部控制与风险管理的内在联系,基于风险价值法建立初步的风险预警机制,并推行全面的风险管理与内......
VAR的理论依据来自马科维茨,从公司全局的角度考虑投资组合的整体风险.所以,VAR考虑的是杠杆作用、分散投资的效果.VAR是总结在一......
由于金融业的持续进步,金融产品快速创新和全球市场竞争日益激烈的影响,我国金融风险变得更加复杂化.VaR属于一类测定金融风险的工......
随着金融市场的发展、金融产品的不断创新以及全球竞争的加剧,我国金融市场的风险将更为复杂和多样,如何对这些风险并进行有效管理......
【摘要】VaR（Value at Risk，在险价值） 作为市场风险的度量方法之一，能够有效地度量金融市场的风险。本文在介绍了VaR的概念、特点以及......
