条件风险值相关论文
随着“碳达峰”和“碳中和”目标的提出,全球风力发电在能源结构中的占比将大幅提高,风力发电的随机性与波动性对电力系统安全与经......
利用供应链契约实现供应链协调的研究问题自提出以来,一直是供应链管理研究领域的热点。期权契约作为供应链契约的一种,具有较大的......
随着全球化的不断深入和发展,产品生命周期的缩短,以及自然灾害、恐怖主义等频繁发生,这些都增加了供应链系统内部的脆弱性及复杂......
研究了针对直营连锁企业的基于凸概率分布函数簇的条件风险值下产品供销平衡鲁棒策略问题,证明了单目标条件风险值下供销平衡鲁棒......
在商业、工业、电力和房地产等行业中存在许多复杂的多周期风险决策问题,它的数学模型研究对于解决这些问题具有重要的作用.作者建......
在离散随机需求情景及概率不确定条件下,针对风险厌恶的库存管理者,建立了基于条件风险值(CVaR)的单周期库存鲁棒优化模型.在仅知......
结合条件风险值(conditional value-at-risk,CVaR)准则对机会损失最小化报童模型中零售商的订购决策进行研究.研究结果表明:当订购......
多随从风险决策问题是供应链风险决策中普遍存在的问题,文章研究了风险厌恶下的多随从双层条件风险值模型,引入了多随从上下层决策......
在经典报童模型下考虑供应和需求不确定性,研究了具有风险厌恶的零售商库存优化问题.采用条件风险值(CVaR)对库存绩效进行度量,构......
近年来,随着环境问题不断恶化,越来越多的人开始重视绿色生产和绿色生活。由此,连接生产和消费的供应链领域也逐步向绿色供应链方......
供应链管理自提出以来得到了快速发展与广泛应用，将其应用于企业的成本控制与收入管理都卓有成效。但受到经济全球化和外部环境多样......
近年来随着经济和社会的高速发展，供应链系统面临的不确定因素越来越多，变化越来越快，使其遭受着各种风险的冲击。由于供应链系统结构......
报童问题作为供应链管理中的经典库存管理模型之一，由于其反映了管理实践中的一些短生命周期产品的订购和库存的优化决策，如时装、机......
环保意识的增强，可持续发展理念的逐步深入人心以及两型社会的构建促使制造企业越来越重视废旧产品的回收与再制造，开始逐步实施再制......
论文简述了国内外电力工业化改革的概况以及我国电力工业化改革的发展趋势，比较全面地总结了目前国内外专家学者对电力市场风险管理......
实际生活中,市场中存在着大量不可预测因素,这就迫使企业决策者对供应链进行风险管理。近年来有研究者利用风险度量CVaR研究风险对......
选择最优的投资组合通常采用两种模型：基十随机占优准则的模型和均值一风险模型。但是，均值一风险模型不能完整反映决策者的风险厌恶......
近年来突发事件日趋频发,对市场需求、产品生产及销售均造成了巨大影响,严重危及供应链各参与方的生存和发展。供应链应急管理已经......
随着保险业的发展以及竞争的日益加剧，投资在保险公司的经营中处于越来越重要的地位，投资的成败在一定程度上将直接影响保险企业的偿......
针对具有风险规避特性的多响应随机仿真优化问题,结合稳健参数设计思想和条件风险值准则,提出基于Kriging模型的均值—条件风险值......
研究零售商质量控制和供应链成员风险规避背景下供应链网络均衡问题.应用条件风险值度量风险规避程度,利用变分不等式理论描绘供应......
条件风险值模型是风险管理中的一种重要工具.文章研究了一种具有上下层决策的多损失条件风险值模型,引入了基于权值的多个损失函数......
本文运用考虑了风险溢出效应的Covar模型对我国以14家上市商业银行业为代表的我国银行业风险状况进行了研究。研究结果显示国有大......
针对具有风险规避特性的多响应随机仿真优化问题,结合稳健参数设计思想和条件风险值准则,提出基于Kriging模型的均值一条件风险值......
客观衡量生产型企业经营状况不仅要看其销售利润,而且也要看其所花费的采购成本和生产成本本文把采购成本,生产成本和销售风险作为......
通过引入光滑因子，改进了基于条件风险值（CVaR）的最优投资组合线性模型，并详细介绍了以VaR最小为目标函数的最优投资组合模型的算法设......
[摘要]研究了由具有风险偏好的零售商和风险中性的供应商组成的两级供应链返利与惩罚契约协调模型。单独分析了零售商风险中性情况......
美国次贷危机等近些年爆发的金融危机充分揭示了单个金融机构运营存在一定的外部性,即系统性风险溢出。国际货币基金组织、金融稳......
在分析条件风险值的概念、参数选择、计算原理的基础上，以股票持有量而不是股票分配比例作为决策变量，且把成比例交易费用约束纳入到......
本文选取我国期货市场主要品种合约构成套利组合，运用极值理论POT模型模拟期货合约收益率序列，利用Copula函数描述期货合约收益率序......
针对火力分配（weapon-target assignment，WTA）中的不确定性因素，研究了一类目标数量和类型不确定的动态火力分配问题。首先，构建了最小......
在收入共享契约下，借助条件风险值理论研究风险规避零售商和风险中性供应商组成的二级供应链协调定价模型，推导出随机需求受价格影响......
利用条件风险值理论研究了第三方回收闭环供应链的优化与协调问题。在随机需求与收益共享———费用共担契约下,建立了由单个风险......
文章在分析了VaR模型及CVaR模型的适应性基础上，将CVaR模型的小于分位数奈件扩展到小于风险点条件，建立了期望风险值模型，并对深圳100......
在目前市场和实时市场两市场交易结构下，风电出力的波动性增加了风力发电商的市场交易风险。如何根据出力特性，合理制定目前市场投标......
进入21世纪,经济全球化的趋势日益明朗,企业的成功不再仅取决于企业自身的绩效,更取决于整个供应链在同竞争对手的竞争中所取得的......
研究了一种多目标条件风险值（CVaR）数学模型理论．先定义了一种多目标损失函数下的α—VaR和α—CVaR值，给出了多目标CVaR最优化模型．然......
为了研究风险性对于拥挤交通网络车辆的路径选择行为的影响,定义条件风险值为路径目标函数,建立随机交通网络环境下最小条件风险路......
针对突发事件影响产品的销售价格和再制造品的回收价格、新产品的制造成本和再制造品的再制造成本等发生扰动的情况,引入条件风险......
考虑风险厌恶的供应链资金约束问题,分别构建基于条件风险值(CVaR)准则的风险规避型保兑仓模型(NL)以及考虑零售商破产风险的风险......
将质量承诺考虑在内,构建了基于CVaR准则的决策模型,研究了一个具有风险规避态度的服务商在单独决策和联合决策下的最优定价、缺陷......
越来越多的文献把风险偏好纳入供应链契约模型,而实验研究依然侧重于检验风险中性假设下的契约理论,鲜有风险偏好下的契约理论模型......
作为现代证券投资组合理论的基石,国外对证券投资组合理论进行定量研究已经有超过半个世纪的历史。但在实践中,均值—方差证券组合......
基于回购契约,本文研究了二级闭环供应链(制造商风险中性、零售商风险偏好)的协调决策问题。分别就零售商风险中性、厌恶和喜好三......
随着科学技术的发展和管理观念的创新,企业越来越意识到,市场竞争已不仅仅是企业与企业之间的竞争,而更多的是供应链与供应链之间......
如何提高供应链生存能力是关系到供应链上所有企业的生存问题,其中供应链契约(合约)是提高供应链生存能力的一个重要手段,供应链契......
在零售商资金约束下,借助条件风险值(CVaR)理论研究了基于收益共享契约的风险中性供应商和风险厌恶零售商组成的两级供应链定价决......
本文研究了多损失CVaR问题,给出了于置信水平α下的α-VaR损失值和α-CVaR损失值的概念.α-CVaR损失值刻画了证券组合x于置信水平......
