脆弱期权相关论文
由实际交易可知,红利支付对于期权定价有着直接的影响,而经典Klein脆弱期权定价模型并未考虑,所以在经典模型的基础上进一步探讨.......
脆弱期权,是指在场外交易市场交易时具有信用风险的期权,由于信用风险的存在,使得交易两方在进行期权交易时均存在违约的可能性,从......
本文研究了具有随机利率的跳扩散模型下考虑违约风险的欧式看涨和看跌期权的定价问题.当标的资产价值和交易对手的资产价值均服从......
期刊
本文针对欧式脆弱期权首先给出一个定价模型.在该模型中,期权对手方的企业资产价值服从双指数跳跃-扩散过程并且与期权标的资产的......
研究基于分数布朗运动的脆弱欧式股票期权定价问题.在股票价格、公司价值均服从分数布朗运动,公司负债为常数的条件下,应用风险中......
假定股票价格服从双分数布朗运动和泊松过程共同驱动的随机微分方程,公司价值和公司负债均满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程,......
与分数布朗运动相比,双分数布朗运动是一个更一般的高斯过程.因此,在双分数运动随机分析理论基础上,假定股票价格、公司价值和公司......
主要研究基于CEV过程且支付交易费的脆弱期权定价的数值计算问题.首先通过构造无风险投资组合,导出了基于CEV过程且支付交易费用的......
研究基于次分数Brown运动的脆弱期权定价问题.假定股票价格、公司价值均服从次分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立次分数Brown运......
本文在股票价格、公司价值和公司负债均服从分数布朗运动条件下,初步探讨欧式股票期权的VaR（Value at Risk）CVaR（Conditional VaR）的计......
以信用风险模型为基础,在股票价格服从分数跳-扩散过程,公司价值和公司负债均服从几何分数布朗运动的情况下,建立了分数跳-扩散环......
假定股票价格、公司资产价格和公司负债均服从次分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立次分数Brown运动环境下的金融市场模型,利用......
文章研究基于分数布朗运动的脆弱欧式股票期权定价问题。在股票价格服从分数跳-扩散过程，公司价值服从分数布朗运动，公司负债为常数......
在结构化模型下，考虑标的资产的红利收益及企业债务为确定和随机两种情况，采用鞅方法得到有信用风险的连续几何平均亚式看涨和看跌期......
在股票价格、公司价值均服从分数次布朗运动且相关的条件下，利用△对，中方法导出脆弱欧式期权的定价模型，并利用偏微分方程方法得到其......
运用Fréchet Copula和相关性测度Kendallτ来刻画脆弱期权行权概率与对手方违约之间的相关结构,并给出了欧式脆弱看涨期权价......
在股票价格、公司价值均服从分数布朗运动,公司负债为常数的条件下,讨论脆弱欧式股票看涨期权的风险价值（value at risk,VaR）和条件......
以信用风险模型为基础，假定股票价格、公司价值和公司负债均服从几何分数布朗运动，利率满足由分数布朗运动驱动的 Vasicek 模型，建立......
假定股票价格、公司价值、公司负债均服从双分数Brown运动驱动的随机微分方程,利率满足双分数Vasicek利率模型,建立双分数布朗运动......
运用Fréchet Copula和相关性测度Kendallτ来刻画脆弱期权行权概率与对手方违约之间的相关结构,并给出了欧式脆弱看涨期权价格的......
金融交易的基础在于信用，因此，交易对手发生违约的可能性，即信用风险，对金融交易的影响自然不言而喻。但长期以来，金融市场的参与者对于......
期权是金融衍生产品的一种重要形式,其价值依赖于标的资产的价格变动。期权定价的过程,一般是对金融市场做一些合理的假设,进而给......
期权作为衍生证券的一种在金融活动中扮演着十分重要的角色,几十年来它作为一种防范风险和投机套利的有效手段而得到迅猛发展。期......
金融交易的基础在于信用,因此交易对手发生违约的可能性,即信用风险,对金融交易具有重要的影响.但长期以来,在金融市场里,信用风险......
随着市场经济的发展,经济中的不确定因素对企业经营的影响也越来越大,企业破产的数量呈结构性增加,由于企业存在着潜在的违约风险,......
期权定价方程作为金融市场中的重要基石,是在1973年由Myron Samuel Scholes和Fischer Black给出了期权定价公式,即著名的Black-Sch......
1973年,十分知名的金融数学家Black和Scholes初步建立Black-Scholes定价模型并提出了有关期权定价问题的创造性思想.近几年,随着场......
学位
随着近年来中国金融市场的不断开放、发展,国内的期权市场有了较大的实际意义上突破。伴着2015年新年的脚步,上证50ETF期权登录上......
考虑了CEV过程下含有交易对手违约风险的脆弱期权定价。根据无套利原理和偏微分方程方法．建立了CEV过程下脆弱期权定价模型，得到了定......
考虑到几何布朗运动刻画标的资产价格变动的不足,首先基于几何Lévy过程的视角探讨了欧式脆弱看涨期权的定价公式。在此基础上,进......
由于场外交易监管的松散性,会导致期权多头遭受空头信用违约风险的可能增大。多头被同时暴露在市场风险和信用风险下,这种在场外交......
随着金融市场的发展,在研究金融产品定价的过程中,很多新的方法不断的被引入。例如,鞅方法。鞅方法在期权定价中是一种非常有用的......
假定公司资产价值满足分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立了分数布朗运动环境下具有违约风险的未定权益定价模型.运用分数布朗运......
期权作为一种金融衍生产品，在金融市场上扮演着十分重要的角色。因而，对其进行准确有效的定价就显得异常重要。Black和Scholes于20世......
脆弱期权(vulnerable option)是指含有信用风险的期权.它是由Johnson和Stulz(1978)首次提出的.信用风险,即违约风险,是指交易一方......
在结构化模型框架下,研究欧式看涨脆弱期权的定价问题。假设交易对手资产和标的资产均服从几何布朗运动,运用首中时方法对交易对手......
期刊
考虑含有交易对手违约风险的期权定价．在随机波动率情况下，采用PDE方法对脆弱期权进行建模，并且推导出定价方程．然后利用有限差分方法......
现如今,许多金融机构将其衍生品与场外交易市场的交易对手和其他机构进行交易。由于用于场外交易市场交易的系统缺陷以及无效的监......
