高频金融数据相关论文
近些年来,随着学者们对高频金融数据研究的不断深入,高频金融数据各个变量间的相关关系研究已逐渐成为该研究领域中的一个新课题.......
随着金融市场的不断变化,市场流动性在发展中显得越来越重要,市场参与者与管理者也更加明确地意识到流动性的不可或缺性。在一个市......
本文通过自适应过滤法优化ARIMA模型中前p期历史数据及前q期预测误差前的系数,并利用优化后的模型对以沪深300指数对数收益率及个......
金融市场上有大量的波动,这些波动可能与经济事件相关.本文采用了基于WTMM(wavelettransfermodulusmaxima）的multifractal形式来检......
基于高频金融数据的已实现波动测度是现代金融计量经济学研究的一个热点.已实现波动测度具有无模型，计算方便且统计特性比较好的特......
本文系统地研究了中国股票市场流动性。流动性是金融市场的重要特征之一，研究流动性有助于监管者推出保持金融市场稳定的政策，对投资......
掌握金融变量间的相依结构是研究金融体系的运作模式，提高投资策略准确率的基础和关键所在。Copula函数具有传统相关性分析方法不具......
金融高频数据由于比低频数据包含了更多的信息而被众多学者广泛关注,而如何准确地测量金融资产收益的波动一直是金融领域研究的核......
本文通过自适应过滤法优化ARIMA模型中前p期历史数据及前q期预测误差前的系数,并利用优化后的模型对以沪深300指数对数收益率及个......
本文意在研究高频金融数据具有的性质和特点以及时间序列持续期模型的适用性.利用中国石油2014年6月9日至6月18日8个交易日1分钟高......
为解决高频数据在风险评估中存在的非线性问题,提出了利用局部均值分解方法实现高频数据波动率估计。首先,采用高频模拟数据验证估......
针对高频金融数据收益率序列的厚尾和偏斜性，建立了偏t误差分布假设下的R—GARCH（1，2）模型，对上证380指数5min频率的高频数据进行了VaR......
本文提出一个利用混频数据估计资产波动率的框架,该框架使用日内高频数据构造蕴含潜在发生概率的跳跃和扩散波动指标,以外生的滞后......
高频金融时间序列的分析与建模是金融计量学的一个崭新的研究领域,已实现波动和已实现极差波动是针对高频金融时间序列而开发的两......
金融数据种类多、数量大、频率高,具有蕴含预期信息、可得性强、免修订的优点。通常,金融数据频率高于经济数据,需降频使用,损失了......
期刊
高频金融数据的研究是金融计量学的一个全新的研究领域。近二十年,学术界对高频金融数据的波动率模型的研究已成为一个热门。自198......
文章针对高频金融数据波动率研究领域中出现的微观结构噪音和跳过程的双重影响问题，在对高频金融数据下单个资产跳一扩散定价过程中......
文章针对近年来高频金融数据在波动率研究领域的研究应用中出现的市场微观结构噪音误差影响严重的问题，以“已实现”波动率估计为载......
度量和预测资产价格的波动在金融经济的多个领域起着关键的作用,包括风险度量,证券投资组合管理以及期权定价。信息量丰富的高频资......
近年来,随着电子化交易在金融市场的广泛应用以及信息技术的迅猛发展,金融市场的波动性也日趋激烈。如何更精确地预测资产的收益风......
掌握金融变量间的相依结构是研究金融体系的运作模式，提高投资策略准确率的基础和关键所在。Copula函数具有传统相关性分析方法不具......
文章首先在已实现波动和多重分形波动率的基础上提出了一种改进的波动率测度,即已实现多分形波动率测度。其次,以上证综指2008年1......
高频金融数据的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域.高频数据"日历效应"是金融市场微观结构研究领域的重要发现,但是金融......
高频金融数据的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域。与低频数据不同,高频数据通常具有“日历效应”和波动长记忆性。本......
高频金融时间序列的分析与建模是金融计量学的一个崭新的研究领域。已实现极差波动是针对高频金融时间序列而开发的一种全新的波动......
高频金融数据是指日内的金融时间序列,是以小时、分钟或秒为抽样频率的数据。高频金融数据样本容量大,采集周期短,比低频数据包含......
在金融领域，不确定的风险即资产收益过程波动是市场逐利的根源，也是金融市场活跃的根本所在；资产收益过程在市场环境中受种种因素影响......
度量和预测资产价格的波动在金融计量学的多个领域起着关键的作用,为了更深刻地理解金融市场,基于高频金融数据的波动率研究更具有......
在金融领域,不确定的风险即资产收益过程波动是市场逐利的根源,资产收益过程在市场环境中受种种因素影响客观上形成不确定的波动,......
已实现方差作为波动率的估计,在理论上是二次变差的无偏和一致估计。但在现实中,它受到市场微观结构噪声的影响而偏离其理论值。本......
高频金融数据和金融资产收益率是金融计量学的一个全新的研究领域。目前,国内学者利用年、月、日等低频数据对股票市场的收益率进......
针对高频金融数据分布普遍存在尖峰厚尾的现象,将经典的已实现GARCH模型的残差分布拓展到服从广义误差分布的形式,并将杠杆函数的......
