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本文主要研究随机环境下连续时间马尔可夫决策过程的最优控制问题.首先我们给出一些条件证明了在有限时间里最优控制策略的存在性;基于这个结果,进一步加入随机环境因素,给出了最优马尔可夫控制的存在性;接着我们根据适当的条件证明了值函数的连续性;最后研究了Merton投资模型的最优投资策略.
随机环境下连续时间马氏决策过程
【摘 要】
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本文主要研究随机环境下连续时间马尔可夫决策过程的最优控制问题.首先我们给出一些条件证明了在有限时间里最优控制策略的存在性;基于这个结果,进一步加入随机环境因素,给出了最优马尔可夫控制的存在性;接着我们根据适当的条件证明了值函数的连续性;最后研究了Merton投资模型的最优投资策略.
【机 构】
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天津大学
【出 处】
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天津大学
【发表日期】
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2020年01期
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