一般鞅驱动的倒向随机Volterra积分方程

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在本文中我们将考虑由一般鞅驱动的倒向随机Volterra积分方程(以下简记为BSVIEs)。倒向随机积分方程是倒向随机微分方程的自然发展。倒向随机微分方程从1990年诞生至今已有20余年,并已经形成了相当丰富和完善的的系统理论,成为概率论和随机分析方面欣欣向荣的热门领域,而它的新的发展方向之一就是倒向随机积分方程。我们知道,微分方程可以化为积分方程,而积分方程却不一定能化为微分方程,因此倒向随机积分方程是倒向随机微分方程的一个重要的发展方向。随机Volterra积分方程在文献[18]和[19]中被Berger和Mizel首次讨论,随后Protter在文章[15]以及Pardoux和Protter在文章[20]中对随机Volterra积分方程作了近一步的研究,而非线性倒向随机Volterra积分方程理论最早的文献是Lin的文章[10],其后Yong等人进一步给出更一般的框架,提出了倒向随机Volterra积分方程,但是由于倒向随机Volterra积分方程的可测性极其复杂,使得随机分析中强有力的研究工具It公式不能贸然使用,因此早期的文献[5]中有一些相关错误。后来Yong[7]提出了M-解的概念,随后Wang和Shi[17]提出了对称解的概念,并且大大简化了Yong[7]的证明方法。本文在Wang和Shi[17]的证明方法的基础上研究由一般鞅驱动的倒向随机Volterra积分方程,获得了M-解的存在唯一性以及对偶原理、比较定理等基础性结果,发展了倒向随机Volterra积分方程理论。   文章主要由四个部分组成:首先在第一章中介绍了倒向随机Volterra积分方程以及该理论已有的一些主要结果。其次在第二章预备知识中给出文章需要的空间、范数的定义。第三章证明了在Lipschitz假设条件下由一般鞅驱动的BSVIE的M-适应解的存在唯一性。其中M-解和适应解的定义分别在[7]及[10]中给出。本文给出了较之[7]更为简便的证明方法来说明在一般鞅驱动的BSVIE的M-解的存在唯一性。第四章先讨论了一般鞅驱动的线性BSVIE对应的对偶原理,主要是为证明比较定理做准备,然后利用对偶原理,而不同于倒向随机微分方程(BSDEs)利用It公式的证明方法说明了一般鞅驱动下的线性BSVIE的比较定理。
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