【摘 要】
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2007年次贷危机演化为全球性的金融危机之后，对金融风险如何对整个网络影响成为研究方向. 当一个系统出现风险时,风险的传播扩散机制,如何衡量风险带来的损失,系统中哪些因素对于风险传播起决定性因素.当金融系统出现波动时,波动在系统中的扩散过程和传播机制,系统中哪些关键节点会对风险的扩散过程起到至关重要的作用. 金融系统的波动来自于系统外部冲击以及系统内部的波动,无论波动的原因是内或外,波动的传播都与
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2007年次贷危机演化为全球性的金融危机之后，对金融风险如何对整个网络影响成为研究方向. 当一个系统出现风险时,风险的传播扩散机制,如何衡量风险带来的损失,系统中哪些因素对于风险传播起决定性因素.当金融系统出现波动时,波动在系统中的扩散过程和传播机制,系统中哪些关键节点会对风险的扩散过程起到至关重要的作用. 金融系统的波动来自于系统外部冲击以及系统内部的波动,无论波动的原因是内或外,波动的传播都与金融系统的内在结构有关. 利用网络的方法对证券市场的波动性的传播是了解风险传递路径的一种方法,也是认识网络内部结构的一种手段.本文首先介绍了时间序列网络估计(NETS)理论和迭代插入法缺失值的插入方法. 然后通过数值模拟检验了时间序列网络估计方法和缺失值处理方法的可靠性. 最后通过对上证50指数所包含股票的波动性的时间序列的研究,首先对缺失值利用迭代插入的方法进行处理,然后对市场因素进行了剔除,并且进行了网络估计,绘制出了格兰杰因果关系网络图,并对网络图的统计含义进行分析.通过对中国证券市场中上证50指数股票的建模分析,发现在上证50指数包含的股票网络中,金融行业的股票在风险的传播中起到重要作用.一旦该行业的股票受到波动性的冲击,波动容易向整个网络蔓延.
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