可拓神经网络近年来在人工智能领域发展迅速,取得了颇为丰富的研究成果。在股指期货领域我国虽然起步较晚,但是一直以来,有关期货的投资活动都非常活跃,各种为其做预测的方法也大量涌现,不置可否,这些预测方法或多或少为投资者提供了可取的参考价值。但由于期货价格预测分析是一门实用性很强的学问,每一种预测方法都有其重点及适用范围。基于此,本文将可拓神经网络模型进行了改进并把该算法应用到了股指期货预测分析领域,这样既为股指期货预测分析领域提供了一种新的方法和思路,又丰富了可拓神经网络在实际应用方面的内容。本文中详细描述了两类改进后的双权可拓神经网络的结构设计、算法过程,并且通过实验验证了该模型在股指期货预测分析领域的可行性和有效性。本文首先将已提出的两类双权可拓神经网络算法进行改进。其次利用可拓理论中的可拓变换和扩缩变换对原始数据进行了预处理,使原始数据序列变成有规则的数据序列。然后将已作过预处理的数据序列真正应用到改进后的双权可拓神经网络模型中进行分析预测,并利用其实验结果证明了该算法的可行性。最后通过与原双权可拓神经网络以及BP神经网络的预测结果进行对比分析,更加直观地证明了改进后的双权可拓神经网络模型在股指期货预测分析领域应用的实用性和有效性。已被证实有效的双权可拓神经网络算法,它无疑为期货投资公司的技术人员提供了一种新颖的算法选择,那么就可以将它实际应用在股指期货决策分析系统中,从而可以更好地指导公司客户在期货投资方面做出更正确的决策。