基于迭代光滑L1/2算法的变量选择

来源 :应用数学与计算数学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:haoxuexi0825
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变量选择是统计学中重要的问题之一,而利用正则化方法来进行变量选择是近年来研究的热点.采用一种迭代光滑L1/。算法,通过增加参数稀疏化阈值条件,使其中绝对值较小的回归参数稀疏为0,从而实现变量选择的功能.将该算法与Lasso (least absolute shrinkage and selection operator) ,自适应Lasso以及L1/2正则化方法进行比较,数值模拟结果表明该算法同样具有良好的变量选择和预测能力,最后将该算法应用到实际的前列腺数据分析.
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