VASICEK利率模型相关论文
金融产品的合理定价是其交易的前提;考虑到利率的随机性、金融资产的长记忆性及利率同金融资产价格的相关性,因此,在假定无风险利......
对中国而言,上世纪五六十年代婴儿潮出生的人口群体逐渐进入老年期,二十一世纪新生儿的出生率也在不断降低,老龄化时代已悄然到来,......
利用期权定价理论和鞅方法,分析了Vasicek利率模型下住房抵押贷款保证险的定价问题,得到了全额担保和部分担保两类住房抵押贷款保......
期刊
在Vasicek（瓦西塞克）利率模型下，利用随机微分方程理论中的鞅表示性质，建立了欧式看涨外汇期权本国货币下价格函数所满足的偏微分方程．......
研究随机利率环境下基于效用最大化的动态投资组合，并假设利率是服从Ho—Lee利率模型和Vasicek利率模型的随机过程．应用动态规划原理......
利用期权定价理论和鞅方法,分析了Vasicek利率模型下住房抵押贷款保证险的定价问题,得到了全额担保和部分担保两类住房抵押贷款保......
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摘 要 应用随机最优控制理论研究Vasicek利率模型下的投资消费问题，其中假设无风险利率是服从Vasicek利率模型的随机过程，且与股票价......
考虑如下Vasicek利率模型的参数估计问题:d Xt=(a-bXt) dt+σd Zt,其中Zt是一个对称α-稳定运动(α-稳定Lévy过程),1 <α<2,......
把利率变化的常值周期性纳入到期权定价模型中，研究了次扩散Vasicek利率模型下的欧式期权定价问题，得到了此模型下欧式看涨期权所满......
研究随机利率模型下负债型投资组合优化问题的最优投资策略，其中假设无风险利率是遵循Vasicek利率模型的随机过程，而负债服从带漂移......
从定量的角度分析了Vasieek利率模型下可转换债券的价值构成，并在股票价格服从对数正态分布的条件下，利用Martingale Pricing方法推......
本文研究[0,1]区间中离散时间ti=(i/n,i=1,L,n) 观测的α-稳定Lévy噪声驱动的Vasicek利率模型的参数估计问题。 dXt=(a-bXt)d......
在利率市场化的大背景下，结合我国政府行为对Vasicek利率模型进行修正，并选择人民币贷款基准利率作为模型的基准利率进行参数估计，从......
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本文主要研究Vasicek随机利率模型下保险公司的最优投资与再保险问题.假设保险公司的盈余过程由带漂移的布朗运动来描述,保险公司......
标的股价用混合分数布朗运动驱动的随机微分方程刻画,其中分数布朗运动的Hurst参数H满足1/2<H<1,用于描述股价的长记忆性,利率服从......
为了克服参数化利率期限结构模型的缺陷,本文采用非参数方法研究利率期限结构模型,利用Kolmogorov方程及其共轭方程得出利率服从扩......
业式期权是当今金融衍生品市场上交易最为活跃的奇异期权之一,它在到期日的收益不仅依赖于当天标的资产的价格,而且依赖于期权在整......
在新型期权定价中经常遇到随机过程的最大值问题,尤其对随机过程为跳跃扩散过程时,由于最大值的分布难以得到,该问题变得尤其复杂.......
摘要：随着我国利率市场化脚步的加快,利率市场特别是短期市场市场利率的行为变得越来越随机。能够用随机过程来刻画短期市场利率的......
在现代金融学中,期权定价研究一直是核心问题。期权理论研究的重点在于两个方向:一是如何构造出新型的期权,以满足不断变化的市场......
本文进行最优债券投资组合理论与中国债券基金实证分析,文章主体分为两大部分。第一部分主要是以文献综述的方法对最优债券投资组......
项目投资决策作为企业经营的一个重要环节，决策的正确与否，关系着企业能否在日益激烈的竞争中赢得一席之地。随着市场利率化的不断深......
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研究随机利率Vasicek模型下欧式缺口期权的定价问题,利用偏微分方程方法给出了欧式缺口看涨期权和看跌期权的定价公式,并且是Vasic......
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在分析Vasicek利率模型的基础上,将利率的长期均值,瞬时波动率和均值回复率为常数的情形推广为随时间t而变化的确定性函数,得到一......
本文研究了随机利率环境下,欧式期权由于不连续交易所产生的对冲误差的收敛性,并证明了在基于连续模型的离散delta对冲策略下,折现......
文章在函数Vasicek利率模型下,通过等价测度变换及鞅的方法,利用广义维纳过程的Itö引理,得到了Vasicek利率模型下,欧式期权买权的......
期刊
文章在Vasicek(瓦西塞克)利率模型下,通过等价测度变换及鞅的方法,利用广义维纳过程的Itö引理,得到了函数Vasicek(瓦西塞克)利率......
由前人对随机波动率模型的研究得到启发,本文主要研究多尺度违约强度模型下的可违约债券定价方法。由于可违约债券的定价涉及利率......
亚式期权是一种典型的强路径依赖型期权,它的价值依赖于标的资产的价格在一定时期内的平均值.它最早出现于日本,故名亚式期权.由于......
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近年来，全世界许多国家和地区遭受自然巨灾风险事件侵袭的频率和严重度都在不断扩大，这给传统巨灾保险市场带来前所未有的压力。面对......
传统的期权定价方法主要有三种:Black-Scholes模型、二叉树模型和用鞅的方法定价,但这三种定价方法都是基于金融市场是无套利、均......
对未定权益进行定价是金融数学领域内一个既具有理论意义又有实际应用价值的重要问题。关于欧式未定权益定价的研究，在利率为常数或......
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金融工程是一门比较系统的学科,它包括金融产品的设计,金融产品的定价,金融产品的交易策略以及金融风险的管理等各个方面.其中如何......
连续时间投资组合问题是数理金融的重点研究内容,是投资人或者投资机构进行资产套期保值和风险对冲的重要理论方法.通过研究不同投......
20世纪70年代出现的Black-Scholes模型对欧式期权定价的发展起着极大的影响,由于Black-Scholes模型所考虑因素不多而且容易获得,从......
金融危机过后,分红保险作为抵御通货膨胀和利率变动的主力险种,又一次成为国内保险公司主推的保障投资型产品。分红保险的纯保费可......
分红保险是这样一种保险,即保险公司承诺在每个保险的年度内,在确保被保险人能够收到固定收益的前提下,并且是根据保险公司自身的......
