【摘 要】
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混合随机控制是指对随机系统的连续时间随机控制和离散时间脉冲控制的混合.该文通过构架多代理的基金管理模型,应用混合随机控制的工具,探寻基金的委托人对各个代理人的最优
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混合随机控制是指对随机系统的连续时间随机控制和离散时间脉冲控制的混合.该文通过构架多代理的基金管理模型,应用混合随机控制的工具,探寻基金的委托人对各个代理人的最优控制策略.在只考虑2个代理人的情况下,我们首次给出此具体模型下该类随机控制问题的显式解析解,以及委托人控制策略实施方式.进一步,我们考察某些参量,尤其是各代理人的个性资产管理技能（由代理资产价值的伊藤过程中的漂移和扩散系数来刻画）对最优控制策略的影响.
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