组合风险相关论文
分别采用静态D-vine copula和动态D-vine copula拟合变量之间的复杂相依结构，进而测度考虑流动性协动效应的组合风险。纯粹的市场风......
随着社会经济的发展与进步，银行贷款已经为人们所认可，且受到金融研究者的青睐。但是，银行贷款存在诸多风险，人们必须谨慎选择产品，银行......
本文首先构建一个均值-方差模型来说明住房财富增值对家庭资产选择的影响,并运用中国家庭金融调查(CHFS)2013及2015年两年的家庭追......
本文基于投资决策科学内涵,探讨了企业投资决策过程中存在的问题,并制定了有效的实践工作策略。对优化企业投资决策水平,提升企业......
<正>一、CPV模型的基本原理和框架这是一个用于分析贷款组合风险和收益的多因素模型,它根据失业率、长期利率、GDP增长率、汇率、......
该文对VAR在中国证券市场的适用方法进行了探讨并运用VaR即风险价值评估方法,分析2001年第四季度14家基金公司所管理的48只基金以......
银行风险是全球银行业面临的共同问题，它事关银行生存和社会的稳定，各国政府和国际金融机构对此极为关注。 对90年代以来世界银行......
在对商业银行资产负债管理模型的研究中,一部分学者将收益率视为常量,无法合理地实现风险控制;另一部分学者尽管考虑了收益率的不......
1 港航企业投资项目组合风险rn港航企业投资项目组合风险不是单一的独立项目标准差的加权平均值;港航企业投资项目组合风险不仅与......
本文以2006年5月至2016年1月的中美两国债券-股票收益比(BondEquity Yield Ratio,BEYR)为样本,对基于BEYR的动态资产配置策略的可......
期刊
本文研究的对象乃是以下情形,即政府通过监管强制性地要求(市场主体)必须采用某些原本经由市场或金融领域中“私人秩序”(private ......
目前,Delta-gamma非线性法是度量含有期权组合风险的主要方法,但这个方法是基于风险中性假设的,与期权市场实际不符。为此,本文引......
在Monte Carlo模拟和CreditMetrics方法的基础上,以银行各项资产组合收益最大化为目标函数,以VaR风险限额为约束,以法律、法规约束......
在期望原理保费与个体风险的风险调整保费定价模型的基础上,引入修整系数β,得到了一个组合风险的定价模型一修整保费,从而解决了......
以MARKOWITZH的证券投资理论为基础，考虑基于混料试验设计的证券投资组合研究．实证分析表明：在满足G一最优性的试验设计下，证券组合的......
该文给出了一种新的风险度量方法,在某些方面克服了传统的均值-方差的风险度量方法中的缺陷,并在此基础上定义了新的资产组合风险......
存款保险制度中的道德风险问题，是指银行在加入存款保险体系之后，不再担心银行挤兑的发生，同时银行吸收存款的能力和成本不受银行资产......
针对资产组合的市场风险或信用风险的任意边际分布的Gaussian Copula模型,首先将损失转化成高维正态分布的函数,然后对该模型进行......
该文在市场存在无风险收益证券且不允许卖空的条件下,讨论证券组合的有效前沿关于证券数目增加或减少的变化情况,并给出了相应的判......
为探讨磨刀门水道潮洪组合风险，借助AMHCopule函数，利用竹银水文站及马口水文站的实测资料，构建年高潮位与西江洪水量的联合分布，分析......
R＆D项目组合选择是组合优化领域研究的热点问题。本文对R＆D项目组合选择的实践动因和理论发展路径进行了分析，并从项目组合收益、风险......
组合风险的量化管理是商业银行风险管理的发展趋势,对当今国际上最流行的能对组合风险进行量化管理的VaR和CreditMetrics方法作了......
以银行资产的单位风险收益最大为目标，以法律法规和贷款集中度为约束条件，建立了基于单位风险收益最大化的贷款组合优化模型。通过贷......
商业银行个体资产之间的损失相关是度量银行信贷组合风险的关键,更是银行实施贷款定价、资本配置和组合分散等信贷风险管理的先决......
一、单个证券风险的计算 证券的实际收益可能高于或低于预期收益,实际收益围绕预期收益的波动程度即为证券的风险,衡量其风险大小......
【正】 一、引言理性投资行为应具有"非满足性"和"风险回避"两个特征,投资组合理论正是在这一前提下研究如何通过分散投资达到预期......
格雷厄姆曾经说过，“如果从标准分析角度来看，股市上真的有很多大一部分股票经常受到歧视，或者完全被忽略，那么，聪明的投资者就可以从相......
本文运用软件工程的思想、观点和方法，对证券组合风险度量系统的设计目标与系统功能模块设计进行了详细的论述。希望能切实为投资者......
组合风险的估计和预测一直都是风险管理中非常重要的一个方面。本文使用了利用高频数据信息的实现协方差矩阵、DCC-MVGARCH多元波......
银行在经营中的一项重要决策,就是对贷款组合结构进行优化,以持有一个具有尽可能高的收益率和尽可能小的风险的贷款组合。商业银行......
随着金融领域研究的日益深入,人们发现单一的资产或者市场的研究越来越不能满足需要。相关性分析在金融应用中变得越来越重要,更是......
证券投资是一项高收益伴随着高风险的经济活动,只有正确分析和把握收益和风险,投资者才能立于不败之地.本文从分析CAPM模型入手,指......
混料试验设计在工业、农业和科学试验中得到了广泛的应用，本文主要将混料试验设计理论与方法应用于组合投资之中，以新的视角研究了证......
自2010年3月31日我国6家证券公司正式开展融资融券业务试点以来,融资融券业务发展日渐完善,融资融券标的股数量多次扩容,融资融券......
自Copula理论提出之后,便得到迅速的发展和广泛的应用,尤其是在金融领域的相关分析、衍生品定价、风险管理中。Copula函数具有明显......
信用资产之间的违约相关性对组合风险有重要影响,正确的认识和把握违约相关性,已成为有效管理信用风险的重要前提.本文首先介绍了......
大庆市林甸县既是国家级贫困县,又是大庆市的产粮大县。在种植结构调整以及脱贫攻坚的关键时期,降低粮农的现金收益率风险有利于保......
周三，沪深两市震荡下挫，板块全线下跌，个股跌幅超过8%者逾250只，归其原因，有媒体报道称“银行理财监管新规箭在弦上”。 上投摩根基......
<正>这次百年不遇的金融风暴不仅对全球金融体系带来重创,也给我们留下很多宝贵的启示。从风险管理的角度来看,一个重要启示就是要......
