poisson过程相关论文
随机微分方程是20世纪中叶发展起来的一个学科，是数学中一个非常活跃、引人注目的领域，国内外有很多学者都对此进行了研究并且获得了......
自从Ferguson的里程碑式的工作以来,非参数Bayes模型在统计和机器学习等领域中有着广泛的应用,近年来得到了蓬勃的发展.它的一个重......
本文首先回顾了提出的免疫模型,然后引入单用户免疫池的概念,接着给出改进的基于Poisson过程的免疫模型,最后对改进前的免疫模型进......
针对金融、保险等领域研究中经常遇到的隐Brown运动驱动的Poisson过程模型,通过概率变换并利用鞅论方法等工具,证明了对模型中某些......
随机环境中的分枝过程(BPRE)是国内外概率论界研究的热点之一,其在生物学、物理学、工程学、经济学等领域中都有广泛的应用.通常,......
随机环境中的分枝过程(BPRE)是近年来国际上在随机过程研究中的前沿课题之一,极限理论则是概率论中一向受重视的研究课题.因此.随......
风险理论是概率论与数量统计的一个重要内容,也是金融、保险及投资等领域的一个比较热门的课题,同时对研究保险行业里的调节系数、......
本文给出了模糊均匀Poisson过程概念,并证明了时间连续状态离散的F—随机过程在满足一定条件下成为一个F—均匀Poisson过程的重要......
对于钢丝绳集中断丝过程，提出了断丝自激点过程的建模方法；对于钢丝绳均匀断丝过程，提出了断丝非齐次Ｐｏｉｓｓｏｎ过程的建模方法。依据极大似然估......
本文基于Hermite过程(特殊的结巴Poisson过程)在瞬时最多能来到两个事件的性质,研究了需求服从Hermite过程的(S,s)库存策略。......
在次分数布朗运动、随机波动过程服从几何布朗运动和Poisson跳扩散模型的已有研究基础上,对传统期权定价模型进行改进和拓展,综合......
基于累积过程描述客户购买行为。客户到达服从时齐Poisson过程,以概率α购买、以概率1-α询价与观察,购买产生随机的购买金额,购买......
假定基础资产股票价格的跳过程为比Poisson过程更一般的跳过程--一类特殊的更新过程,在风险中性的假设下，利用鞅方法推导出了在随机......
该文首先考虑两个元件受三个冲击源冲击的一非致命冲击模型,得到了元件的寿命分布,推广到元件承受n次冲击才失效的模型下的寿命分......
该文引入随机环境的思想,建立了马氏环境中的风险过程,主要研究了其最终破产概率(简称破产概率)和有限时间破产概率.第一章简单介......
该文的主要内容:首先是论述Bayes分析在统计决策论中有关估计、检验、预测、回归、抽样决策的应用和一些扩展.其次是利用Bayes分析......
该文针对实际股价的理想化的非连续模型,采用半鞅的分析办法,研究由Ito过程和Poisson过程复合的跳跃股价模型下的投资组合生成函数......
该文给出重分式Poisson过程W(t)的定义及基本性质,发现W(t)具有重分形特征及长期依赖性,尖峰,胖尾等特征,从而可以用W(t)拟合股票......
为了简化计算，传统的精算理论，假定利率是固定不变的。但是，寿险是长期性的经济行为，保险期间，政府政策、经济周期等因素都会造成利率的......
该文采用Vasicek模型对中国国债市场数据进行了实证研究,并对浮动利率国债的定价给出了一个方法.针对现实中频繁降息的现象该文提......
该文讨论了适用于一类人寿保险和财产保险的风险过程,其中保单到达服从Poisson过程,而描述索赔发生的计数过程为保单到达过程的P稀......
该文中,我们证明了以一般鞅为干扰源的倒向随机微分方程解的存在唯一性,对经典的倒向随机微分方程进行了实质性地推广.在以上一般......
本文围绕保费收入过程及索赔到达计数过程进行推广，讨论了几类风险模型的破产概率。 第三章广义复合双P0isson风险模型模型中险......
本文将源于统计物理学中的渗流理论在数理金融学中股票市场相结合，并且利用概率论中的Poisson过程和Poisson分布，对股票价格的收敛性......
在实际工作中发现，有些样本取对数后服从Poisson分布，针对这样的实际问题，深入地研究了对数Poisson分布，取得的主要结果可概括如下： ......
破产论作为风险论的核心内容，已逐渐成为当前精算界研究的热门话题，也引起了数学工作者的广泛兴趣．对破产论的研究既有实际的应用背景......
Poisson过程起源于十八世纪中叶，在这一个多世纪以来，国内外许多学者对Poisson模型进行了引申与推广，进而研究一些更为复杂，更有应用价......
本文把分数布朗运动对系统的扰动考虑到模型中, 讨论了随机种群系统解的存在唯一性及投放率的最优控制问题. 并在此基础上, 将Pois......
随机微分方程理论现已被广泛地应用于物理学、生物数学、经济数学、自动控制、通信理论等众多领域.在现实生活中任何系统,都存在着......
经典风险模型所描述的情况过于理想化,导致它在实际应用时受到限制。保险公司通过销售保单在不断地获得资金收入的时候,理赔也在不......
以自适应帧长传输的高级在轨系统(AOS)为对象,从提高系统吞吐量出发,对包信道复用、虚拟信道(VC)复用及帧同步技术进行研究并提出......
利用多项分布、区间分解等方法研究了齐次Poisson过程中粒子到达时刻的分布规律,对许多定理进行研究和推广,得到了更为一般的结果.......
讨论了一类常利率下带干扰,索赔额为Poisson过程和负二项分布的风险模型,并得出了模型的最终破产概率和Lundberg不等式.......
本文主要讨论古典风险模型破产瞬间前的余额,破产时的赤字,破产前的最大余额,最后一次破产前的最大余额等的联合分布.......
在经典风险模型的基础上,研究了带有干扰项的保费收取次数是一个Poisson过程的破产概率模型.讨论了赢余过程的性质,利用赢余过程的......
考虑两类索赔相关风险过程.两类索赔计数过程分别为独立的Poisson和广义Erlang(2)过程.将该过程转换为两类独立索赔风险过程,得到......
根据概率统计学和经济学理论,利用风险分析中的破产概率与带正跳的Lévy过程的一类极值分布间的关系,求得该极值分布的表达式,进而......
经典的风险模型是描述单一险种的风险过程,随着保险公司业务规模的不断扩大,讨论多险种风险过程的破产问题显得越来越必要了.本文......
本文利用风险分析中的破产概率与带正跳的levy过程的一类极值分布间的关系,求得了该极值分布的表达式.......
给出重分式Poisson过程WHt(t)的定义及基本性质,发现WHt(t)具有重分形特征及长期依赖性、尖峰、胖尾等特征,从而可以用WHt(t)拟合......
本文考虑了具有两类索赔的风险模型,这两类索赔的计数过程是相关的Poisson过程和Erlang过程.通过Laplace变换方法,得到了该风险模......
基于一种特殊的单次冲击型负荷模型,对供应链系统受到冲击源N(t)为强度λ的poisson流冲击时的可靠性进行了研究.当冲击间隔小于常......
在随机需求-总需求为齐次Poisson过程下,研究了有市场竞争的两寡头厂商二段定价执行二级价格歧视的需求区间分段问题,并将其抽象为......
在局部Lipschitz条件下,利用Gronwall不等式、Holder不等式和Ito公式等,得到了任意给定时间区间上,布朗运动和泊松过程混合驱动的......
研究一类双险种保险的风险过程，其中保单到达过程是强度为λ1、λ2的双Poisson过程，而索赔的出现过程是保单到达过程强度为λ1的Pois......
