【摘 要】
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违约风险是现代经济生活中极其重要的一种金融风险形式，违约概率是其中的核心内容.但是近年来，随着信用衍生工具的产生和信用衍生品市场的迅猛发展，只知道单个资产的违约概率已
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违约风险是现代经济生活中极其重要的一种金融风险形式，违约概率是其中的核心内容.但是近年来，随着信用衍生工具的产生和信用衍生品市场的迅猛发展，只知道单个资产的违约概率已经不能满足人们的需要.违约相关和联合违约概率在信誉风险管理中扮演着越来越重要的角色.本文首先针对单个资产的情形，介绍了信用风险中传统的结构模型计算违约概率的方法.之后对该模型进行改进，假设资产价值服从一个自回归模型代替原来的几何布朗运动假设，并推导了在这种情况下的违约概率.然后介绍了违约相关的概念和如何通过Copula函数的方法计算联合违约概率.其后说明如何通过蒙特卡洛模拟来拟和损失分布.本文的最后一部分选取了十家上市公司做实证分析，分别计算了它们的违约概率、联合违约概率、违约相关系数，并模拟了损失分布.
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