Black-Scholes定价模型相关论文
随着我国逐步推广可持续发展理念,社会各界对绿色金融越发关注。近年来,绿色资产支持证券的创新不断涌现,但由于我国社会信用体系......
经过几十年的理论发展和运用，评估企业价值的方法越来越多，也越来越完善。但在当前市场环境变化莫测的前提下，现有的大多数企业价值评......
近年来，随着金融市场的逐步发展与完善，投资者在追求投资回报与规避投资风险之间的矛盾日趋明显。越来越多的投资者希望通过期权投资......
可转换债券(简称可转债)作为兼具债券特性和股票期权特征的复合型金融衍生工具,目前已成为国际资本市场上重要的融资工具。与国外......
认股权证具有期权定价和风险规避双重功能,因此它在资本市场中起着重要的作用.在研究过程中,对认股权证的定价实证分析建立在Black......
利用随机微分方程和鞅方法,给出了具有随机寿命的多维Black-Scholes定价模型,并获得随机寿命情形下欧式期权及其它未定权益定价的......
在各种保险的定价模型中,大部分模型是建立在大数定理之上,有着很强的相似性。通过对保险性质的探讨,找出了期权与保险的相似之处......
作为激励和约束经理人员的一种报酬机制,经理人股票期权与传统意义上的期权存在着较大的区别。20世纪70年代,Black-Scholes定价模......
本文展示了期权博弈方法的背景和研究状况，简单地介绍了Black-Scholes期权定价模型，提出了该领域需要进一步研究的问题和方法，研究了......
本文基于Black-Scholes定价模型对上证50ETF期权的价格进行实证研究，用控制变量法分析影响期权价格的五个因素(标的资产现价、期权......
随着经济社会的不断发展和进步,企业的经营业务和管理手段也在不断的变化,导致公司的价值类型也在不断的更新。企业面临的未知因素......
系统介绍了专利价值评估方法,并基于Black-Scholes定价模型,选取许可实施状态下专利为研究对象,提出了修正价值评估模型,并用实例......
本文选取云天化权证,运用Black-Scholes定价模型计算理论价格,对市场定价与理论定价进行偏离度静态统计、时间序列数据定性观察分......
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不断变化的市场利率、汇率,难以预测的突发事件,以及各种复杂情形都对金融衍生产品定价方法提出了更高的要求。蒙特卡洛模拟是一种......
本文在风险中性条件下,利用鞅方法,导出基于同一主体的两种认股权证的定价模型.此模型可以避免传统随机微分方程中偏微分方程的繁......
风险投资是一种新型的投资方式,吸引着众多投资家和学者的关注。作为一种新型的投融资体制,它最明显的特点就是高风险、高收益,毫......
认股权证作为基本的金融衍生产品,非常受投资者的欢迎。发行认股权证意味着执行认股权证时要发行新股,而发行新股就会导致对股票价......
本论文试图通过对认购权证定价的产生背景的研究，数学模型的建立和实证检验分析，发现权证定价模型定价效果，找到较为接近事实的和有效......
权证是一种类似于期权的金融衍生产品.2005年8月22日,宝钢权证开始上市交易,标志着我国权证市场的重新启动.权证对于解决股权分置......
学位
可转换债券作为一种混合型融资工具,在许多国家的金融市场上被广泛交易和使用。我国的可转换债券由于市场不完善等原因,其发展路程......
可转化债券(又称可转换债券,以下皆称可转换债券)能在资本市场上被广泛的使用,根本原因还是由于其可转换性的特质。一般来说,可转......
本文提供一种随机利率模型下的欧式期权定价的解析解。首先对不支付红利的零息票债券进行定价,提高其精度。然后利用股票、债券、......
美式期权的路径依赖特征导致了其定价的复杂性，并使得美式看涨、看跌期权之间的定价原理差异较大。本文在深入剖析美式期权特点及其......
实物期权法是评估未来是否具有巨大潜在价值资产的有效方法。介绍实物期权法及其定价模型,提出应用实物期权法评估我国铁路专利价......
排污权交易是当前总量控制目标下最具潜力的环境政策 ,它兼有环境质量保障和成本效率优化的特点。在对国内外排污权交易和初始分配......
认股权证具有期权定价和风险规避双重功能,因此它在资本市场中起着重要的作用。在研究过程中,对认股权证的定价实证分析建立在Blac......
期权作为金融衍生产品是投资者实现对冲以及套保的有力工具,我国股票市场由于缺乏规避风险的工具,在市场发生剧烈变化时投资者损失......
有价证券组合策略一直是证券经理们对冲风险资产头寸的有效方法之一.在不同的市场环境下根据套期保值参数的不同而调整资产头寸,有......
1973年布莱克斯科尔斯提出的期权定价模型，奠定了期权交易与企业价值评估的理论基础，弥补了传统评估模型对未来不确定性和管理灵活性......
股票期权激励(Stock Option Incentive)是为了解决现代股份公司制度中最基本的股东与经营层之间的委托代理关系而产生的现代长期激......
利用随机微分方程和鞅方法,讨论了随机利率情形下的多维Black-Scholes定价模型,并得到随机利率情形下的欧式期权以及交换期权定价......
在金融领域中,存在一种混合型的金融工具,同时具有债券及股票的双重性质,并能够融合二者的优势,该种衍生工具即为可转换债券。相比......
中国金融市场经过多年的发展,已经逐渐形成了一个由货币市场、债券市场、股票市场、外汇市场、黄金市场和期货市场等构成的,具有交......
金融时间序列的非线性、非高斯等特征，以及潜变量和参数时变性等问题，使得标准计量分析模型在实践中面临重大挑战。建立在递推贝叶斯......
随着我国科技水平的不断提高，专利技术在国民经济建设中发挥着越来越重要的作用。企业虽然可以自主研发技术，然而仅仅依靠企业自身内......
现如今金融市场高速发展,产生了很多金融衍生品,丰富了金融市场。其中期权成为金融衍生品的重要组成部分,也成为人们日益关注的投......
中国资本市场与西方成熟资本市场的一个重要区别是中国股权结构的独特性——股权分置,这已经成为我国资本市场发展的障碍。认股权......
本文展示了期权博弈方法的背景和研究状况,简单地介绍了Black-Scholes期权定价模型,提出了该领域需要进一步研究的问题和方法,研究......
2005 年下半年,为了配合股权分置改革,我国深沪两市正式推出权证业务。随着宝钢认购权证的上市流通至今已有 15 只权证活跃在证券......
本文在对可转换债券市场在我国的产生和发展做了回顾与综述后,展开对我国可转换债券定价的研究分析,比较了Black-Scholes定价模型......
针对传统船舶投资过程中存在的问题,旨在建立一个基于项目管理的船舶投资决策分析框架。在对投资项目进行定性分析的基础上,认为船......
