LÉVY过程相关论文
金融市场上,期权是一种十分重要的金融衍生品,因此关于期权的定价研究是交易者最为关心的环节之一,具有重要的研究意义。随着金融......
本篇博士论文主要研究了几类时变过程满足的奇异扩散方程.全文的主体分为四个章节.前面三章主要讨论了非耦合时变过程.最后一章研......
本学位论文主要致力于随机微分方程概自守解的研究.首先,我们引入了概自守随机过程和Poisson概自守的概念.在方程系数满足一定的条......
利用最小最大鞅测度方法研究了一个具有不确定寿命的有工资收入者(职员)所面临的最优寿险消费投资问题.金融市场由一种无风险资产......
We study the smooth-pasting property for a class of conditional expectations with reflected Lévy process as underly......
The correlated Lvy flight is studied analytically in terms of the fractional Fokker-Planck equation and simulated nume......
我们考虑了马尔可夫交换指数Léy模型,在此模型中不可观的经济在有限状态间转换.这些经济状态的转换服从于一个隐马氏链模型.我们......
Lévy单是一类重要的具有零初值,平稳独立增量且随机连续的两参数随机过程,Poisson单、Brown单等都是特殊的Lévy单.Lévy单在物理......
期权定价问题是金融工程中一个非常重要且复杂的问题,很多学者对此进行了研究。作为期权定价的里程碑,经典的Black-Scholes[3]公式......
本文主要根据期权的价格会受到过去时间信息影响的想法,研究了一个由Lévy过程驱动的时滞期权定价的模型。将Black-Scholes模型中......
概率论起源于十七世纪中叶,是现代数学理论研究的主流分支之一.随着现代自然科学的不断进步,概率论被广泛的应用到生产生活的方方......
Parisian破产的概念最初来自于Parisian期权.Parisian破产有两种定义方式,固定时间的延迟和随机时间的延迟.混合观测体系(hybrid o......
破产概率是精算数学和概率统计学重要的研究对象之一,也是风险论的核心。关于破产论的研究最早可以追溯到20世纪初,到目前为止,破......
本文考虑两种非标准的更新模型,其索赔额分布是重尾的。我们研究当初始资产趋于无穷时,其破产概率的渐近性。第一个模型是具有随机......
期权定价是金融投资的核心问题,也是现代金融理论研究的重要内容。由于分数阶导数可以描述一些复杂系统中的异常扩散以及传输动力......
本文考虑带跳滤波的稳定性,目前广泛研究的是不带跳滤波的稳定性,特别是信号过程是遍历的马氏过程的情形。处理此类问题的一个重要......
学位
本文主要研究由布朗运动和与其相互独立的Lévy过程共同驱动的随机线性二次(LQ)最优控制问题，主要包含四个方面的内容．第一部分运用......
需求和退货与供应中断相关会引发库存剧烈波动,从而导致库存控制非常困难.在采用Markov调制Lévy过程描述库存水平变化条件下,利用......
本文研究了由一列谱负和谱正交错的Lévy过程驱动下的，有上界和下界的Shepp-Shiryaev最优停时问题。首先，考虑了谱正Lévy过程驱动下......
双分数布朗运动BH,K={BH,K(t),t≥o}是以指标为oo}的迭代过程Z={BH,K(y(t)),t>o-}的局部时,得到了迭代过程Z局部时的存在性,联合连......
算子稳定分布是n维稳定过程的相似，用非奇异的矩阵作为伸缩变换。Hunt假设是指半极集是级集。所有满的算子稳定分布μ存在指数A使得......
本文先介绍Lévy过程的基本知识，包括定义，一些基本性质以及Wiener-Hopf分解等定理.接下来列举了近年来相关学者在Lévy过程基于Wien......
该文研究了Lévy过程在随机时间的占位时,利用Feynman-Kac公式和鞅的性质,以特征函数的形式,得出了Lévy过程的占位时关于逆局部时......
长期以来大家对风险过程的研究多局限在正安全负荷的情形下,而对负安全负荷风险过程研究很少,H.Schmidli(1995)一文指出在正安全负......
Ehm在1981年解决了多指标稳定过程局部时的存在性、连续性及其Holder律;Xiao在2003年讨论了可加Lévy过程局部时的相应的问题.尽管......
投资组合理论的一个重要问题就是如何调配风险资产与无风险资产之间的比例，以达到最佳的投资效果。而效果的度量包括期末的财富和投......
本文将独立同分布随机变量序列的精致渐近定理推广到Lévy过程中去，由于Lévy过程与独立同分布随机变量序列之间存在着一系列有......
Yamada-Watanabe关于随机微分方程的强解存在唯一性定理是随机微分方程理论的一个基本定理，它描述了方程的强解与弱解之间的相互关......
Kella和Whitt提出了一个关于反射无负跳Lévy过程的鞅，并且被广泛应用于排队论(例如求平稳分布忙期)．本文利用马氏过程无穷小生成元......
Ornstein-Uhlenbeck型过程(后简称OU型过程)是一类非常重要的带跳Markov过程．近年来，其在刻画分支过程与Lévy过程之间的联系，金融资......
Hilbert空间中随机微分方程的研究是随机分析及其相关研究领域的热点问题之一，对它的研究具有重要的理论意义，更有实际的应用背景.本......
在本文中，我们将研究随机游动和Lévy过程的超出与不足的渐近性，也包括Lévy过程自身的渐近性．所谓超出，就是给定一个水平后，相应的过程......
本学位论文主要研究分数布朗运动的两种非高斯型扩张(Rosenblatt过程和实值多分数Lévy过程)的随机分析问题，全文共分三章。 第......
本学位论文主要研究分数布朗运动的两种非高斯型扩张(Rosenblatt过程和实值多分数Lévy过程)的随机分析问题，全文共分三章。 第......
在这篇论文中，我们考虑波动率衍生产品中的方差互换的方差最优对冲策略，其标的资产的对数过程分别是离散时间与连续时间下的平稳独立......
通常,噪声对系统的干扰会产生各种各样的现象,如稳定性改变,随机共振,噪声诱导的转移和噪声引发的突变等.为了更加准确的用动力系......
在自然科学和应用科学中,常用动力系统来描述系统的演变规律.但是在生物物理等应用科学系统中,动力系统总是容易受到周围环境中随......
研究Lévy过程驱使的随机二维有界域中耦合的Cahn-Hilliard-Navier-Stokes方程,该方程是控制速度的Navier-Stokes方程和控制相参数......
采用S&P500指数期权,应用中心极限定理将基于Lévy过程的一般模型转化为高斯过程模型(Central limit theorem,CLT).通过比较这两种......
引进了超Lévy过程,研究了在它的域(range)和支撑中粒子的最大速度问题.历史的超Lévy过程的状态是一个轨道集的测度.研究了在给定......
利用有界非增Lipschitz函数序列逼近右连续函数的技巧,首先证明了一类由简单Lévy过程驱动的具有右连续系数的倒向随机微分方程解......
考虑一类由Lévy驱动的倒向重随机Volterra积分方程,首先在系数不依赖于变量(Y,Z)的情况下证明了方程对称解的存在唯一性.对一般情......
为探究吕家坨井田地质构造格局,根据钻孔勘探资料,采用分形理论和趋势面分析方法,研究了井田7......
讨论了一类由Lévy过程趋动的带连续下障碍的反射倒向随机微分方程.使用罚函数方法,证明了在Lipschitz条件下解的存在唯一性.......
期刊
农产品订单具有明显而又典型的期货特征,利用期权的定价理论来指导订单农业是转移农业风险的最佳模式,标准期权与订单农业的结合经......
考虑碳金融资产价格的跳跃行为特征与杠杆效应,文章选取欧盟碳排放配额现货价格作为研究对象,构建基于无穷活动率Levy过程的碳价格......
本文利用沪深300指数样本数据,用高斯核密度法估计了样本的经验分布,证实沪深300指数收益率序列的分布具有超出峰度和偏度,收益率......
布朗运动与正态分布已被广泛应用在Cox-Ingersoll-Ross利率框架的瞬时动态利率模型中,然而,实证研究表明,利率的回报率分布比正常......
研究一类在随机利率与随机波动率作用下的Lévy随机微分方程,令利率与波动率分别为与资产价格相关的函数,在对其进行一些条件限制......
